聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF607合约咋日收盘价8126元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.07%，成交量139117手，较前日减少64779手，持仓量181365手，较前日增加1378手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2448上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.3956，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8200，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P8000和S_PF2606C8400 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2621上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于1.045，位于近一年来的57.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8800，支撑位为8400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9432元，相较前日收盘上涨70元，上涨0.74%，成交量202820手，较前日减少102790手，持仓量210037手，较前日减少3142手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3182上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9063，位于近一年来的39.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9200和S_PX2607C9900 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6462元，相较前日收盘上涨24元，上涨0.37%，成交量714699手，较前日减少136700手，持仓量1089980手，较前日增加18925手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2951上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9699，位于近一年来的61.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6500和S_TA2606C6900