该研报介绍了如何使用 EViews 软件求解规范季度投影模型（QPM）。QPM 是一种标准的宏观经济模型，用于货币政策分析，它是一个半结构化的新凯恩斯主义缺口模型，包含总需求方程、菲利普斯曲线方程、未抛补利率平价方程和泰勒规则方程。
QPM 的校准过程包括两个主要步骤：
- 建模关键内生变量的趋势路径并设置其稳态值。
- 校准单个方程的参数，使 QPM 模拟经济的已知商业周期特征。
例如，对于“国家 Z”，潜在产出增长率设置为 2.5%，国内和外国通货膨胀目标分别为 2.0% 和 2.0%，均衡实际汇率升值趋势为每年 1.5%，国内和外国实际中性利率分别为 2% 和 0.75%。
使用 EViews 求解 QPM 的步骤：
- 数据收集：准备 DATA.CSV 文件，其中包含 QPM 所需的数据。
- 导入数据：将 DATA.CSV 文件导入 EViews 工作文件，并重命名为“Country_Z”。
- 编辑程序文件：编辑 0_qpm.prg 文件，设置数据路径、基准解决方案标签和目标路径。
- 生成数据：运行 1_makedata.prg 文件，生成求解 QPM 所需的变量。
- 创建模型对象：编辑并运行 2_definemodel.prg 文件，创建包含 QPM 方程的模型对象 fpas_b。
- 求解基准解：运行 3_solve_model.prg 文件，求解 QPM 的基准解。
- 创建和求解替代情景：通过设置“shk_”变量为非零值，创建替代情景，并运行 3_solve_model.prg 文件求解。
研报还介绍了 EViews QPM 软件包中的其他程序，用于生成 stylized facts、预测图表、预测表格和脉冲响应函数。
此外，研报提供了三个示例，展示了如何使用 EViews 构建复杂的 QPM 基准情景：
- 示例 1：7_policy_shock_baseline.prg，假设外国通货膨胀、外国利率和外国产出缺口在预测期前 8 个季度保持特定值。
- 示例 2：7_policy_shock_baseline_con.prg，假设消费者信心严重下降，导致实际产出缺口在预测期第一年每个季度下降 2.5 个百分点。
- 示例 3：7_policy_shock_baseline_oil.prg，假设全球油价相对于基准情景解决方案上升 10%，外国产出缺口下降 0.25 个百分点。
通过这些步骤和示例，该研报旨在简化 QPM 模型的技术要求，方便用户将其应用于其他国家，并分析特定冲击对该国的影响。
