花旗集团美股招股说明书(2026-03-31版)

发行人：花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.），花旗集团（Citigroup Inc.）的全资子公司。

证券类型：可赎回或有条件息票股权挂钩证券，与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数中最表现不佳的指数挂钩。

担保人：花旗集团（Citigroup Inc.）

发行日期：2026年4月7日

到期日：2029年1月5日

面值：每份1000美元

定价日期：2026年4月1日

估值日期：2026年5月1日至2028年1月2日（每季度一次）

或有条件息票：如果最表现不佳的标的指数在估值日期的收盘价高于息票障碍值，则每年至少支付1.0042%的息票率（相当于每年约12.05%的息票率）。

到期支付：

• 如果最表现不佳的标的指数在最终估值日期的最终收盘价高于最终障碍值，则支付1000美元本金。
• 如果最表现不佳的标的指数在最终估值日期的最终收盘价低于最终障碍值，则支付1000美元本金加上最表现不佳的标的指数在最终估值日期的回报率乘以1000美元。

风险因素：

• 投资者可能损失部分或全部投资。
• 如果最表现不佳的标的指数在估值日期的收盘价低于息票障碍值，则不会收到或有条件息票。
• 较高的或有条件息票率与更大的风险相关。
• 该证券涉及多个标的指数，因此风险更高。
• 投资者不会从任何表现较好的标的指数中受益。
• 该证券的表现取决于标的指数在估值日期的收盘价，因此对标的指数收盘价的波动特别敏感。
• 该证券受花旗全球市场控股公司和花旗集团的信用风险影响。
• 该证券不会在任何证券交易所上市，因此可能没有二级市场。

税收考虑：

• 美国联邦所得税后果尚不清楚。
• 息票支付应被视为普通收入。
• 需要考虑Section 871(m)的规定。

其他信息：

• 花旗全球市场控股公司目前预计，在定价日期，该证券的估计价值将至少为每份939.50美元，这将低于发行价。
• 花旗全球市场控股公司可能会就与该证券相关的对冲活动产生预期利润。