标的行情解析及期权因子研究
- RU2605合约：昨日收盘价16870元，下跌120元（0.70%），成交量278101手（减少62803手），持仓量134869手（减少5436手）。
- 隐含波动率：RU（橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.2445上方水平波动。
- 持仓量PCR：RU期权持仓量PCR收报0.4007，位于近一年来的28.57%水位。
- 压力位与支撑位：RU期权标的压力位为18000，支撑位为15000。
期权策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸使Delta保持中性。建议组合：S_RU2605P16250、S_RU2605P16500、S_RU2605C17500、S_RU2605C17750。
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