标的行情解析及期权因子研究
- RU2605合约：昨日收盘价17075元，下跌0.05%；成交量421824手，增加100737手；持仓量141956手，减少1654手。
- RU期权隐含波动率：维持在均值0.2435上方水平波动。
- RU期权持仓量PCR：收报0.4173，位于近一年来的38.37%水位。
- RU期权压力位与支撑位：压力位18000，支撑位15000。
期权策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸使Delta保持中性。建议组合：S_RU2605P16250、S_RU2605P16500、S_RU2605C17500、S_RU2605C17750。
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