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20260306招期数据日报：期权隐含波动率-赵嘉瑜

2026-03-09 赵嘉瑜招商期货飞鹤萘酚

本报告由招商期货有限公司发布，研究员为赵嘉瑜。报告为《期权隐含波动率日报》，日期为2026年02月27日。报告首先介绍了研究员赵嘉瑜的背景，包括其职位、教育经历和工作经验。随后，报告包含重要声明，明确了报告的风险提示、信息来源、分析假设、免责声明以及版权归属等内容。报告的核心内容未在提供的文本中详细展开，但根据标题可推断，报告应包含期权隐含波动率的最新市场分析、数据解读及相关结论，供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。

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商品期权：从期权标的走势来看，本交易日黑色价格有所下降，能化价格有所上升，农产品、金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看，农产品、金属期权隐含波动率有所下降；能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外，铜、锌、原油、纯碱、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。从期权成交量和持仓量方面来看，本交易日是大商所及广期所部分商品期权最后一个交易日，对应期权持仓量有所下降。其余期权持仓量基本维持不变。本交易日，玉米、橡胶、聚丙烯期权成交量分别上升193.29%，112.14%，102.01%。白糖期权成交量则下降43.7%。白银期权隐含波动率自周二以来逐日攀升，目前再次逼近历史最高点，建议下周逢高构建做空白银期权隐含波动率策略。

南华期货2024-06-07

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