有色跨期&跨品种套利
策略观点
- 2月铝氧化铝价差：价差为21174.0，大于过去2年90%分位，过去5年最大值为21795.0，过去5年中位数为16380.0。价差短期呈震荡走势，建议在21170-21180之间止损平仓。
- 2月锌铝价差：价差为825.0，小于过去2年10%分位，过去5年最小值为-830.0，过去5年中位数为3190.0。预计锌铝价差走缩，建议买入铝2602合约，卖出锌2602合约，止盈平仓位320-330，止损平仓位1070-1080。
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有色套利周报
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