股指期货日度数据跟踪

01月20日，上证综指涨跌幅-0.01%，收于4113.65点，成交额12214.86亿元，深成指数涨跌幅-0.97%，收于14155.63点，成交额15561.72亿元。中证1000指数涨跌幅-1.0%，成交额5790.37亿元，其中开盘价8271.78，收盘价8182.75，当日最高价8300.05，最低价8104.92；中证500指数涨跌幅-0.48%，成交额5881.71亿元，其中开盘价8307.64，收盘价8247.8，当日最高价8342.87，最低价8142.14；沪深300指数涨跌幅-0.33%，成交额6719.61亿元，其中开盘价4736.91，收盘价4718.88，当日最高价4748.23，最低价4684.97；上证50指数涨跌幅-0.17%，成交额1757.36亿元，其中开盘价3077.94，收盘价3070.65，当日最高价3090.09，最低价3058.61。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-82.9点，机械设备,电力设备,计算机等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-40.15点，机械设备,国防军工,电力设备等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-15.58点，银行,基础化工,交通运输等板块对指数向上拉动明显，电力设备,通信,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-5.29点，非银金融,银行,基础化工等板块对指数向上拉动明显，计算机,医药生物,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-30.18，IM01日均基差-75.84，IM02日均基差-252.01，IM03日均基差-411.61;IC00日均基差-3.5，IC01日均基差-15.35，IC02日均基差-123.26，IC03日均基差-229.56;IF00日均基差-6.72，IF01日均基差-12.48，IF02日均基差-51.24，IF03日均基差-107.52;IH00日均基差0.4，IH01日均基差2.53，IH02日均基差-3.2，IH03日均基差-33.07; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。