股指期货日度数据跟踪

01月06日，上证综指涨跌幅1.5%，收于4083.67点，成交额11757.69亿元，深成指数涨跌幅1.4%，收于14022.55点，成交额16307.39亿元。中证1000指数涨跌幅1.43%，成交额5808.15亿元，其中开盘价7756.16，收盘价7864.9，当日最高价7864.9，最低价7755.07；中证500指数涨跌幅2.13%，成交额5716.75亿元，其中开盘价7663.94，收盘价7814.14，当日最高价7814.65，最低价7663.66；沪深300指数涨跌幅1.55%，成交额7254.15亿元，其中开盘价4719.21，收盘价4790.69，当日最高价4790.69，最低价4718.01；上证50指数涨跌幅1.9%，成交额1800.48亿元，其中开盘价3106.52，收盘价3158.76，当日最高价3158.76，最低价3106.09。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨111.02点，电子,电力设备,计算机等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨162.94点，电子,有色金属,国防军工等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨72.94点，非银金融,有色金属,电子等板块对指数向上拉动明显。上证50较前收盘价上涨59.01点，非银金融,有色金属,电子等板块对指数向上拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-3.62，IM01日均基差-59.76，IM02日均基差-111.71，IM03日均基差-334.86;IC00日均基差7.39，IC01日均基差-25.74，IC02日均基差-47.13，IC03日均基差-215.14;IF00日均基差2.31，IF01日均基差-7.94，IF02日均基差-11.17，IF03日均基差-55.76;IH00日均基差0.34，IH01日均基差-0.55，IH02日均基差1.4，IH03日均基差-8.09; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。