股指期货日度数据跟踪

12月29日，上证综指涨跌幅0.04%，收于3965.28点，成交额9038.2亿元，深成指数涨跌幅-0.49%，收于13537.1点，成交额12355.18亿元。中证1000指数涨跌幅-0.15%，成交额4668.73亿元，其中开盘价7606.44，收盘价7594.16，当日最高价7637.91，最低价7574.77；中证500指数涨跌幅-0.38%，成交额3904.46亿元，其中开盘价7467.5，收盘价7430.61，当日最高价7491.69，最低价7411.45；沪深300指数涨跌幅-0.38%，成交额4826.14亿元，其中开盘价4658.27，收盘价4639.37，当日最高价4672.04，最低价4629.06；上证50指数涨跌幅-0.35%，成交额1171.2亿元，其中开盘价3048.98，收盘价3034.63，当日最高价3057.36，最低价3030.38。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-11.37点，汽车,机械设备,国防军工等板块对指数向上拉动明显，基础化工,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-28.23点，国防军工,计算机等板块对指数向上拉动明显，公用事业,有色金属,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-17.87点，银行,电子等板块对指数向上拉动明显，非银金融,有色金属,电力设备等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-10.77点，银行,电子,石油石化等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,非银金融,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-18.43，IM01日均基差-87.99，IM02日均基差-149.69，IM03日均基差-380.19;IC00日均基差-10.43，IC01日均基差-51.93，IC02日均基差-90.66，IC03日均基差-267.92;IF00日均基差-7.41，IF01日均基差-21.96，IF02日均基差-30.03，IF03日均基差-75.33;IH00日均基差0.43，IH01日均基差-0.2，IH02日均基差2.82，IH03日均基差-4.51; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。