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50ETF期权日报-期权市场分析

2025-12-22 华融融达期货 Elaine

期权交易情况：总持仓量约为125万张，总成交量约为72万张（数据来源：choice）。
情绪指标分析：P/C成交量比例为0.8，P/C持仓量比例为0.8。VIX指数约为13.5，SKEW指数约为100（数据来源：choice）。
波动率分析：近月合约认购期权隐含波动率为13%，认沽期权隐含波动率为13%，20天历史波动率为12%，20天历史波动率在历史25分位数（数据来源：choice）。
基本面分析：11月宏观数据出炉，人民币汇率持续升值，但股市受基本面制约，神秘资金入局带动多只宽基指数净流入，持续性显著。市场期待“春季躁动”，当前经济数据缺乏支撑，政策乐观预期下，指数偏震荡。
总结：
- 观点：指数以宽幅震荡为主。
- 核心逻辑：
  - 日本央行加息风险落地，全球权益市场反弹，年前资金观望情绪明显。

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