一、指数走势
10月29日,主要股指普遍上涨。上证综指涨0.7%至4016.33点,成交额9682.16亿元;深成指涨1.95%至13691.38点,成交额12878.14亿元;中证1000涨1.2%至7569.12点,成交额4391.62亿元;中证500涨1.91%至7480.97点,成交额4431.41亿元;沪深300涨1.19%至4747.84点,成交额6458.99亿元;上证50涨0.41%至3063.02点,成交额1563.03亿元。
二、板块涨跌对指数影响
电力设备、有色金属、机械设备等板块对中证1000和中证500指数上涨贡献显著;沪深300和上证50指数上涨则主要受益于电力设备、有色金属等板块,同时银行板块拖累沪深300,食品饮料和银行板块拖累上证50。
三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本
IM00至IM03、IC00至IC03、IF00至IF03、IH00至IH03主力合约基差均呈负值,其中IM03基差最负(-554.85),IH01基差最正(1.9)。IM、IC、IF、IH期货对冲开仓成本分别为-87.2%、-182.86%、-32.26%、-0.79%,IM期货对冲成本最高。
四、股指期货换月点数差及其折算年化成本
IM、IC、IF、IH换月点数差年化成本分别为-144.24%、-145.58%、-141.46%、-7.44%,IM年化成本最高。