金融工程日报：沪指缩量收涨，煤炭、培育钻石午后爆发

核心观点

今日市场大部分指数上涨，中证2000指数和创业板指表现较好，沪深300成长指数风格指数领涨。通信、煤炭板块表现突出，有色金属、农林牧渔板块表现较差。培育钻石、超硬材料等概念活跃，黄金精选等概念表现疲软。

市场表现

• 指数表现：中证2000指数上涨1.43%，创业板指上涨1.98%，沪深300成长指数上涨1.00%。
• 板块表现：通信（+3.21%）、煤炭（+3.10%）、电新（+1.48%）等行业领涨，有色金属（-1.36%）、农林牧渔（-0.93%）等行业领跌。
• 概念表现：培育钻石（+13.43%）、超硬材料（+9.59%）、光模块（+5.07%）等概念上涨，黄金精选（-5.10%）、黄金珠宝（-4.43%）等概念下跌。

市场情绪

• 涨跌停家数：收盘95只股票涨停，6只股票跌停，盘中最高96只涨停，8只跌停。
• 昨日涨跌停股表现：昨日涨停股收盘收益2.90%，昨日跌停股收盘收益-0.83%。
• 封板率与连板率：封板率76%（较前日+14%），连板率30%（较前日+5%）。

市场资金流向

• 两融余额：截至20251017，两融余额24294亿元，融资余额24128亿元，融券余额166亿元，两融余额占流通市值比重2.6%，两融交易占市场成交额比重10.2%。
• 机构调研：帝科股份被108家机构调研，九洲药业、爱朋医疗等受关注。
• 龙虎榜：机构专用席位净流入前十：创新医疗、四方达等；净流出前十：赤峰黄金、湖南白银等。陆股通净流入前十：赤峰黄金、郑州煤电等；净流出前十：白银有色、山东墨龙等。

折溢价

• ETF折溢价：科创信息技术ETF溢价1.52%，工程机械ETF折价0.49%。
• 大宗交易折溢价：当日成交金额13亿元，折价率4.73%。
• 股指期货升贴水：上证50年化贴水率0.85%（41%分位点），沪深300年化贴水率3.93%（37%分位点），中证500年化贴水率12.89%（35%分位点），中证1000年化贴水率14.13%（40%分位点）。

风险提示

市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。