10月15日,A股市场主要指数普遍上涨。上证综指涨1.22%至3912.21点,成交额9615.52亿元;深成指涨1.73%至13118.75点,成交额11113.06亿元;中证1000涨1.5%至7483.45点,成交额4037.98亿元;中证500涨1.38%至7294.0点,成交额3974.59亿元;沪深300涨1.48%至4606.29点,成交额6073.26亿元;上证50涨1.36%至3001.35点,成交额1571.06亿元。
板块方面,电子、电力设备、医药生物等板块对主要指数上涨贡献显著。
股指期货基差数据显示,IM、IC、IF、IH各合约基差普遍为负值,其中IM03基差达-409.38,IC03基差达-306.52。
换月点数差及年化成本方面,各合约跨期套利年化成本差异较大,具体数据详见原文表格。
报告由光大期货研究所宏观金融组撰写,分析师包括王东瀛、朱金涛、于洁、赵复初等。