多因子选股周报：中证1000增强组合本周超额0.91% 年内超额17.72%

核心观点

国信金工指数增强组合本周超额0.91%，年内超额17.72%。沪深300、中证500、中证1000、中证A500指数增强组合本周超额收益分别为-0.17%、0.26%、0.91%、-0.21%，年内超额收益分别为16.49%、8.94%、17.72%、9.06%。

因子表现监控

以沪深300指数为选股空间，最近一周单季超预期幅度、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较好，预期BP、预期净利润环比、BP等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间，最近一周三个月换手、单季营收同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较好，一年动量、标准化预期外收入、SPTTM等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间，最近一周三个月机构覆盖、单季ROE、高管薪酬等因子表现较好，一年动量、DELTAROA、预期净利润环比等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间，最近一周单季营收同比增速、EPTTM一年分位点、单季ROE等因子表现较好，一年动量、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间，最近一周高管薪酬、单季ROE、三个月机构覆盖等因子表现较好，一年动量、预期净利润环比、预期EPTTM等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪

目前，公募基金沪深300指数增强产品共有74只，总规模合计793亿元。中证500指数增强产品共有71只，总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有57只，总规模合计226亿元。 沪深300指数增强产品最近一周超额收益最高0.91%，最低-1.54%，中位数-0.17%。最近一月超额收益最高4.81%，最低-3.36%，中位数-0.53%。 中证500指数增强产品最近一周超额收益最高1.63%，最低-1.35%，中位数-0.01%。最近一月超额收益最高2.51%，最低-5.04%，中位数-0.56%。 中证1000指数增强产品最近一周超额收益最高1.66%，最低-0.37%，中位数0.44%。最近一月超额收益最高2.76%，最低-0.87%，中位数0.83%。 中证A500指数增强产品最近一周超额收益最高1.66%，最低-0.37%，中位数0.44%。最近一月超额收益最高2.26%，最低-2.55%，中位数-0.20%。