一、指数走势
2025年9月8日，主要指数表现分化。上证综指涨0.38%至3826.84点，成交额10258.84亿元；深成指涨0.61%至12666.84点，成交额13928.46亿元；中证1000涨0.9%至7311.03点，成交额4955.41亿元；中证500涨1.13%至6992.12点，成交额4553.61亿元；沪深300涨0.16%至4467.57点，成交额6836.31亿元；上证50跌0.08%至2939.88点，成交额1537.26亿元。
二、板块涨跌对指数影响
中证1000、中证500主要受机械设备、汽车、医药生物等板块向上拉动，分别上涨65.36点和78.17点；沪深300受医药生物、食品饮料、机械设备等板块拉动，但银行、非银金融、通信等板块拖累，上涨7.25点；上证50受食品饮料、基础化工、医药生物等板块拉动，但非银金融、有色金属、银行等板块拖累，下跌2.34点。
三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本
IM00至IM03基差分别为-55.59至-424.17，IC00至IC03基差分别为-51.81至-353.45，IF00至IF03基差分别为-10.92至-52.86，IH00至IH03基差分别为-3.99至0.11。IM、IC、IF、IH主力合约对冲开仓成本分别为-110%至-145%、-30%至-135%、-15%至-45%、-7%至-12%。
四、股指期货换月点数差及其折算年化成本
IM、IC、IF、IH换月点数差年化成本分别为-67%至-145%、-68%至-136%、-12%至-45%、-7%至-12%。换月点数差在15分钟均值波动较大，IM、IC、IF、IH分别呈现-259至-370、-225至-293、-41至-61、-0.09至1.61的区间变化。
