股指期货日度数据跟踪

09月08日，上证综指涨跌幅0.38%，收于3826.84点，成交额10258.84亿元，深成指数涨跌幅0.61%，收于12666.84点，成交额13928.46亿元。中证1000指数涨跌幅0.9%，成交额4955.41亿元，其中开盘价7257.33，收盘价7311.03，当日最高价7321.16，最低价7220.59；中证500指数涨跌幅1.13%，成交额4553.61亿元，其中开盘价6927.41，收盘价6992.12，当日最高价6995.72，最低价6896.66；沪深300指数涨跌幅0.16%，成交额6836.31亿元，其中开盘价4467.17，收盘价4467.57，当日最高价4482.76，最低价4438.07；上证50指数涨跌幅-0.08%，成交额1537.26亿元，其中开盘价2940.98，收盘价2939.88，当日最高价2953.91，最低价2926.39。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨65.36点，机械设备,汽车,医药生物等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨78.17点，电力设备,基础化工,医药生物等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨7.25点，医药生物,食品饮料,机械设备等板块对指数向上拉动明显，银行,非银金融,通信等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-2.34点，食品饮料,基础化工,医药生物等板块对指数向上拉动明显，非银金融,有色金属,银行等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-55.59，IM01日均基差-113.04，IM02日均基差-250.1，IM03日均基差-424.17;IC00日均基差-51.81，IC01日均基差-103.9，IC02日均基差-212.74，IC03日均基差-353.45;IF00日均基差-10.92，IF01日均基差-17.37，IF02日均基差-35.6，IF03日均基差-52.86;IH00日均基差-3.99，IH01日均基差-4.24，IH02日均基差-3.28，IH03日均基差0.11; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIC00-01IC00-02IC00-03IC01-02IC01-03IC02-03000905.SH09:45-68.64222-225.568-361.9098-156.9258-293.2676-136.3418 6383.248110:00-69.55044-225.0268-361.3848-155.4763-291.8343-136.358 6384.636610:15-68.13422-223.0758-359.9047-154.9416-291.7704-136.8289 6391.22110:30-65.34489-220.0152-356.084-154.6703-290.7391-136.0688 6392.377710:45-64.58811-218.3219-353.7356-153.7338-289.1474-135.4137 6383.597211:00-65.31844-218.7269-353.7288-153.4084-288.4103-135.0019 6373.633111:15-65.42678-218.3436-354.3398-152.9168-288.913-135.9962 6377.069611:30-64.94167-219.3881-354.7172-154.4464-289.7756-135.3291 6386.53413:15-65.70823-221.1113-356.7256-155.4031-291.0174-135.6142 6401.559413:30-65.78067-222.2262-358.6922-156.4456-292.9116-136.466 6407.627913:45-65.99467-221.9672-358.3632-155.9726-292.3686-136.396 6404.848414:00-66.152-222.1172-358.3776-155.9652-292.2256-136.2603 6405.758214:15-65.91956-222.2891-358.204-156.3696-292.2844-135.9149 6411.322614:30-66.41578-222.3489-358.3959-155.9331-291.9801-136.047 6410.554614:45-67.08433-222.1663-358.0357-155.082-290.9513-135.8693 6412.140915:00-66.65344-222.7511-357.6301-156.0977-290.9767-134.879 6413.9322 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIH00-01IH00-02IH00-03IH01-02IH01-03IH02-03000016.SH09:450.707 1.4593333 1.3637778 0.7523333 0.6567778 -0.095556 2796.858510:000.6898889 0.9282222 0.7262222 0.2383333 0.0363333-0.202 2801.684810:150.566 0.4753333 0.2973333 -0.090667 -0.268667-0.178 2807.301410:300.40844440.075 -0.143778 -0.333444 -0.552222 -0.218778 2812.272910:450.4012222 0.0028889 -0.794444 -0.398333 -1.195667 -0.797333 2812.384111:000.5073333 0.4416667 -0.468778 -0.065667 -0.976111 -0.910444 2807.055311:150.3623333 0.2928889 -0.370333 -0.069444 -0.732667 -0.663222 2809.467311:300.3475556 0.0967778 -1.121333 -0.250778 -1.468889 -1.218111 2811.968513:150.2068966 0.3730812 -0.407675 0.1661846 -0.614572 -0.780756 2813.163113:30-0.070111 0.0818889 -0.2853330.152 -0.215222 -0.367222 2814.626613:45-0.065556 0.2436667 -0.147444 0.3092222 -0.081889 -0.391111 2812.179214:000.0528889 0.5771111-0.146 0.5242222 -0.198889 -0.723111 2809.821914:150.3462222 1.14088890.256 0.7946667 -0.090222 -0.884889 2810.105514:300.5847778 1.8312222 1.4587778 1.24644440.874 -0.372444 2807.674714:450.3311111 1.4222222 0.7004444 1.0911111 0.3693333 -0.721778 2808.351815:000.44366671.609 0.5241111 1.1653333 0.0804444 -1.084889 2807.4429 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。