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“一句话”自动回测框架

2025-09-04 王鹏飞中泰证券 Andy Yang 杨敏

核心观点：大模型在投研中的编程辅助尚处于探索阶段，主要应用于小项目，缺乏可重复使用和持续价值的工具。中泰金融工程团队基于AI工具能力，设计了基于规则文件驱动的智能工作流，结合WIND数据字典，搭建自动化回测框架，实现“一句话”策略回测编程。
框架创新：
1 数据查表的精准获取：通过标准化数据库查询接口（参数化查询，封装SQL逻辑），结合手动整理的WIND数据字典（包含表名、字段名、定义、类型、单位等），实现自然语言到数据库的精准映射，确保数据读取可读性和稳定性。
2 股票筛选的结构化：以生成标准化持仓数据（包含date, asset, weight）为核心，自动根据调仓频率（日/周/月/季）生成持仓序列，确保策略执行逻辑完整。
“一句话”回测示例（小市值价值策略）：用户输入策略描述后，系统自动解析要素（调仓频率、股票池、筛选条件PE最低30只），通过WDS数据字典映射至ASShareEODDerivativeIndicator（市值、PE）及ASShareFinancialIndicator（ROE、ROA），完成筛选、排序、回测，生成净值曲线、风险收益分析及持仓记录，整个过程仅需几分钟.
适用工具：框架可部署于Cursor、AugmentCode、CodeBuddyAIIDE等支持Rules的AI工具，需连接WIND底层库.
风险提示：依赖WIND数据质量，AI模型可能存在理解偏差，工具仅作为辅助，不构成投资建议.