股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 08月12日，上证综指涨跌幅0.5%，收于3665.92点，成交额7781.61亿元，深成指数涨跌幅0.53%，收于11351.63点，成交额11033.59亿元。中证1000指数涨跌幅0.28%，成交额4099.23亿元，其中开盘价6943.67，收盘价6963.61，当日最高价6963.8，最低价6894.85； 中证500指数涨跌幅0.41%，成交额2904.95亿元，其中开盘价6392.4，收盘价6418.16，当日最高价6418.16，最低价6360.11；沪深300指数涨跌幅0.52%，成交额3830.88亿元，其中开盘价4123.58，收盘价4143.83，当日最高价4153.29，最低价4121.22；上证50指数涨跌幅0.61%，成交额1096.88亿元，其中开盘价2791.2，收盘价2807.01，当日最高价2816.59，最低价2791.2。 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-9,[-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7, -8]-7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8] zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨19.67点，电子,通信,非银金融等板块对指数向上拉动明显，有色金属等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨26.4点，电子,机械设备,非银金融等板块对指数向上拉动明显，有色金属,国防军工等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨21.32点，电子,通信,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 15 10 5 0 -5 上证50较前收盘价上涨17.11点，电子,银行,非银金融等板块对指数向上拉动明显，食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子通信 非银金融 汽车房地产计算机建筑装饰机械设备 煤炭轻工制造家用电器社会服务公用事业 传媒环保银行 商贸零售交通运输 综合建筑材料美容护理农林牧渔食品饮料 钢铁石油石化国防军工纺织服饰电力设备医药生物基础化工 有色金属 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子机械设备非银金融计算机汽车 通信 煤炭电力设备农林牧渔轻工制造石油石化房地产银行 建筑材料公用事业美容护理建筑装饰纺织服饰基础化工交通运输家用电器 传媒商贸零售社会服务 环保 食品饮料 钢铁医药生物有色金属 国防军工 数据来源：Wind，光期研究所 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电子通信 非银金融 银行计算机汽车 家用电器石油石化 煤炭基础化工公用事业医药生物 传媒轻工制造纺织服饰农林牧渔美容护理建筑材料房地产商贸零售机械设备交通运输电力设备建筑装饰有色金属 钢铁 国防军工食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 15 10 5 0 -5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-5.26，IM01日均基差-76.54，IM02日均基差-264.55，IM03日均基差-446.98;IC00日均基差-8.04，IC01日均基差-74.4，IC02日均基差-229.64，IC03日均基差-365.56;IF00日均基差-1.26，IF01日均基差-13.73，IF02日均基差-42.76，IF03日均基差-74.94; IH00日均基差-0.03，IH01日均基差0.34，IH02日均基差0.66，IH03日均基差0.06; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 15 13 11 9 7 5 IM00_diff 000852.SH -40 6800 -30 6850 -20 6900 0 -10 6950 10 7000 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 14 13 12 11 10 9 8 7 6 IC00_diff 000905.SH -40 6320 -30 6340 -20 6360 -10 6380 0 6400 10 6420 20 6440 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4160 4150 4140 4130 4120 4110 4100 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 5 5 0 4 -5 3 -10 2 -15 1 -20 0 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 3 2 1 0 -1 -2 -3 IH00_diff 000016.SH 5 0 -5 -10 10 2820 2815 2810 2805 2800 2795 2790 2785 2780 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 15 14 13 12 11 10 9 8 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC00-03_cost IC02-03_cost IC00-02_cost IC01-03_cost IC00-01_cost IC01-02_cost 12 11 10 9 8 7 6 图17：IC换月点数差折算年化成本（%）图18：IC换月点数差(15分钟均值) 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 000300.S 41 -32.284 -3 -61.7871 -62 -29.1655 -29. -73.44511 -73. -42.10978 -41.9 -13.458 -12.7 14:45 1 14:30 14:15 14:00 -13.02856 13:45 -12.86056 13:30 -12.75595-41.90423 13:15 -41.36833 -12.14322 11:30 -72.93756 -12.07733-41.23956 11:15 -74.094 -12.30878-41.47433 11:00 -29.35878 -74.37978 -41.30578 -11.947 10:45 -29.64789 -41.186-73.32522 -11.53811 10:30 -61.67989 -29.51578 -41.75867 -12.24289 10:15 -60.861 -28.57667 -73.90444 -73.92278 -41.62011 -13.04344 10:00 -32.59433 -61.41878 -28.82444 -73.73556 -41.14122 -12.31678 09:45 IF02-03 IF01-03 IF01-02 IF00-03 IF00-02 IF00-01 Datetime IF00-03_cost IF02-03_cost IF00-02_cost IF01-03_cost IF00-01_cost IF01-02_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 图19：IF换月点数差折算年化成本（%）图20：IF换月点数差(15