股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 07月28日，上证综指涨跌幅0.12%，收于3597.94点，成交额7612.65亿元，深成指数涨跌幅0.44%，收于11217.58点，成交额9810.42亿元。中证1000指数涨跌幅0.35%，成交额3595.76亿元，其中开盘价6713.82，收盘价6729.98，当日最高价6736.08，最低价6679.21； 中证500指数涨跌幅0.38%，成交额3052.1亿元，其中开盘价6305.22，收盘价6323.42，当日最高价6329.03，最低价6271.93；沪深300指数涨跌幅0.21%，成交额4067.93亿元，其中开盘价4128.2，收盘价4135.82，当日最高价4146.12，最低价4112.97； 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8, -6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9] zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 上证50指数涨跌幅0.26%，成交额1145.71亿元，其中开盘价2799.26，收盘价2802.77，当日最高价2811.24，最低价2788.02。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨23.37点，医药生物,电子,国防军工等板块对指数向上拉动明显，交通运输等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨23.83点，电子,国防军工,医药生物等板块对指数向上拉动明显，煤炭等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨8.66点，非银金融,医药生物,电子等板块对指数向上拉动明显，煤炭,交通运输,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 8 6 4 2 0 -2 -4 上证50较前收盘价上涨7.26点，非银金融,医药生物等板块对指数向上拉动明显，交通运输,银行,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 电子国防军工机械设备电力设备 通信计算机基础化工 汽车传媒 非银金融 环保银行 商贸零售家用电器社会服务石油石化 综合美容护理食品饮料房地产轻工制造建筑装饰公用事业纺织服饰农林牧渔建筑材料有色金属 煤炭钢铁 交通运输 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子国防军工医药生物基础化工非银金融电力设备 通信房地产机械设备 传媒银行 建筑材料农林牧渔家用电器 汽车食品饮料石油石化社会服务建筑装饰纺织服饰商贸零售美容护理轻工制造 环保公用事业交通运输计算机有色金属 钢铁 煤炭 数据来源：Wind，光期研究所 10 8 6 4 2 0 -2 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融医药生物 电子通信 电力设备国防军工商贸零售 银行房地产汽车 轻工制造 钢铁美容护理建筑材料纺织服饰 传媒机械设备农林牧渔公用事业有色金属基础化工石油石化建筑装饰家用电器计算机煤炭 交通运输 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 15 10 5 0 -5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-41.05，IM01日均基差-107.88，IM02日均基差-291.81，IM03日均基差-456.58;IC00日均基差-37.54，IC01日均基差-88.33，IC02日均基差-216.37，IC03日均基差-336.58;IF00日均基差-5.56，IF01日均基差-14.41，IF02日均基差-44.53，IF03日均基差-79.05; IH00日均基差-0.67，IH01日均基差-0.36，IH02日均基差1.59，IH03日均基差3.07; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 0 5 10 15 20 IM00_diff 000852.SH -100 6550 -80 6600 -60 6650 -20 -40 6700 0 6750 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 13:11 13:24 13:37 13:50 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH -60 6240 -50 6260 -40 6280 -30 6300 -20 6320 -10 6340 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH -10 4100 4090 -5 4110 0 4130 4120 5 4140 10 4150 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2815 2810 2805 2800 2795 2790 2785 2780 2775 10 5 0 -5 -10 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 15 14 13 12 11 10 9 8 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:4