库拉索岛和圣马丁岛：压力测试：高级别技术援助总结报告

库拉索和圣马丁 压力测试 2025年1月 制备者 佩特·雅库比克（驻场金融稳定顾问）和亚当·格斯拉（短期专家） 成员 安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、库拉索、多米尼克、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣马丁、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛 合作伙伴 加拿大，英国，欧盟，荷兰，墨西哥，美国国际开发署，加勒比开发银行，东加勒比中央银行 高层概要技术援助报告 货币资本市场部门 库拉索和圣马丁压力测试 由佩特·雅库比克和亚当·格斯拉准备 The高级概述技术援助报告该系列提供了对国际货币基金组织能力发展受援国所提供的援助的高级摘要，描述了高级目标、发现和建议。 摘要：技术援助任务支持库拉索和圣马丁中央银行通过开发新的宏观压力测试框架来加强其评估银行体系韧性能力。该框架整合了宏观一致情景、部门信用风险模型以及资产负债表和利润表项目的详细预测。主要建议包括建立定期的半年一次压力测试演习制度、完善参数校准、加强情景开发，并扩展符合IFRS 9标准的资料收集。这些努力使CBCS能够改进其宏观审慎监管，更好地维护货币联盟的金融稳定。 本文件内容构成国际货币基金组织（IMF）工作人员应库拉索和圣马丁当局（“能力发展受益方”）要求为其能力建设提供的技术建议的高级摘要。除非能力发展受益方在文件发送后的30个工作日内明确表示反对，国际货币基金组织将在IMF.org上发布此高级摘要（参见人员操作指南：能力建设信息传播). 国际货币基金组织，国际货币基金组织出版物邮政信箱92780，华盛顿特区20090，美国 T. +(1) 202.623.7430 • F. +(1) 202.623.7201 publications@IMF.org IMF.org/pubs 背景 国际货币基金组织的CARTAC技术援助任务旨在支持库拉索和圣马丁中央银行（CBCS）提升其压力测试（ST）能力。CBCS需要一个稳健且具有前瞻性的框架来评估银行体系的韧性，尤其是考虑到其独特的经济结构和对外部冲击的敞口。该任务开发了一个基于Excel的宏观压力测试工具，结合了特定情景的预测、部门信用风险模型和详细的资产负债表分析。该框架旨在加强CBCS的宏观审慎监管，提高其应对新兴金融风险的能力。 研究发现的总结 新ST框架将宏观经济情景与行业信用风险预测相结合，为风险评估提供更全面的方法。它使CBCS能够在多种情景下评估关键财务指标，包括不良贷款率、资本充足率和预提收入。虽然该框架取得了显著进展，但仍有一些需要改进的领域，包括信用增长、拨备率和利率传导的参数校准。扩展符合IFRS 9标准的数据收集，例如违约概率（PD）和违约损失率（LGD），将提高预测的准确性和框架的整体有效性。 建议总结 该任务建议 CBCS 通过每年至少进行两次自上而下的压力测试来将新的框架制度化。其中一次测试应与年度《金融稳定报告》（FSR）相一致，以确保及时发布，而另一次测试则应侧重于风险内部监控。金融稳定与经济分析研究部门之间的合作对于保持一致性和良好校准情景开发至关重要。此外，CBCS 应加强其数据收集流程，以包括 IFRS 9 参数，并考虑用定期的自下而上的测试来补充自上而下的压力测试，以更深入地了解个别银行的韧性。