全市场重点私募跟踪周报240202

一、走势图（近三年）1、排排网·主观多头策略指数PART01融智系列指数走势 数据截止：2024-02-022、排排网·量化多头策略指数 1、股票大盘指数2、股票风格指数3、商品指数PART02股票指数上证指数深证成指本周涨跌-6.19%-8.06%2024年01月-6.27%-13.77%2023年12月-1.81%-2.08%2023年11月0.36%-1.39%2023年10月-2.95%-2.43%2023年09月-0.30%-2.96%2023年08月-5.20%-6.85%风格指数大盘价值大盘成长本周涨跌-1.25%-7.80%2024年01月4.61%-12.92%2023年12月-0.03%-2.02%2023年11月-2.63%-4.15%2023年10月-4.85%-1.52%2023年09月0.71%-4.14%2023年08月-5.55%-6.76%商品指数南华商品南华金属南华工业品南华能化南华农产品南华贵金属南华黑色本周涨跌-2.92%-3.01%2024年01月-0.37%-0.98%2023年12月-1.13%2.15%2023年11月0.91%0.91%2023年10月-1.95%0.27%2023年09月1.30%-1.71%2023年08月4.27%1.99%市场整体表现 数据截至：2024-02-02数据截至：2024-02-02数据截至：2024-02-02中证500中证1000-9.23%-13.19%-13.49%-18.72%-2.09%-3.18%0.30%1.86%-2.86%-1.80%-0.85%-0.42%-5.73%-6.32%小盘价值小盘成长-11.70%-18.10%-1.05%0.17%-3.37%0.19%-6.33%南华有色-4.41%-1.74%-3.05%0.25%1.56%1.19%5.53%-3.00%1.09%-1.76%1.74%-1.94%4.04%-0.37% 每类策略本周的表现分布图如下，具体每类策略业绩表现详见下文：主观选股沪深300指增中证500指增中证1000指增量化选股股票市场中性转债交易主观CTA量化CTA宏观策略复合策略本周收益正负占比分布今年以来收益正负占比分布近一年收益正负占比分布数据来源：私募排排网组合大师，数据为全市场各策略，存续且在中基协备案，更新到最新截止日期净值的所有产品简单数据统计。一、主观多头上证指数-6.19%深证成指-8.06%创业板指数-7.85%PART0317.74%82.26%7.66%92.34%2.72%97.28%2.84%97.16%10.92%89.08%23.19%76.82%8.62%91.38%37.47%62.53%38.32%61.68%34.91%65.09%23.27%76.73%管理人简称投资经理管理规模产品简称本周收益东方港湾但斌100亿以上东方港湾5号远望角投资曾实20~50亿远望角投资1期大禾投资胡鲁滨20~50亿大禾投资掘金1号百创资本陈子仪5~10亿长牛分析全球一号查理投资李一丁5~10亿查理一丁-23磐泽资产张帆50~100亿磐泽扬帆稳健一号盘京投资庄涛100亿以上盘世1期榕树投资翟敬勇10~20亿榕树文明复兴四期私募策略业绩统计3.23%2.87%2.14%1.52%1.19%1.14%0.82%0.31% 2.75%-8.23%-16.34%19.58%-0.28%-15.42%-33.17%33.50%-1.92%-18.03%-39.91%39.91%16.18%83.82%5.74%94.26%2.31%97.69%3.46%96.54%12.32%87.68%46.42%53.58%8.96%91.04%36.91%63.09%34.77%65.23%27.08%72.92%22.37%77.63%14.42%5.71%4.22%2.50%16.42%79.71%12.36%45.19%50.34%23.68%28.86%区间表现上周收益今年来收益近1年收益近1年回撤年化收益1.90%12.14%49.68%11.46%11.88%-1.59%2.07%1.56%7.28%15.46%1.70%5.42%-3.50%16.66%38.15%1.04%4.18%3.49%11.86%9.96%-2.58%-11.93%-29.54%36.39%-4.07%4.29%9.57%9.96%15.77%24.22%0.56%1.35%-15.01%17.54%14.04%0.93%-2.87%-31.87%32.71%0.53% 数据截止：2024-02-02数据截至：2024-02-02------85.58%94.29%95.78%97.50%83.58%20.29%87.64%54.81%49.66%76.32%71.14%成立以来业绩走势图(成立以来)夏普比率卡玛比率0.520.250.840.800.970.640.440.18-0.01-0.060.770.730.650.330.050.00 二、量化多头：1、中证500指增-超额收益分析（几何）中证500管理人简称投资经理管理规模优稳资产李劲,彭伟,王骏0~5亿优稳中证500指数增强一希格斯投资朱星星20~50亿希格斯旅行者1号佳期投资吴霄霄100亿以上鸣石基金王晓晗50~100亿鸣石春天十三号千惠资产陈立玺50~100亿千惠中证500指数增强1号 -9.23%产品简称本周超额本周收益号佳期证星一期0.34%-8.92%0.19%-9.05%-0.60%-9.77%-0.76%-9.92%-0.84%-9.99% 4、量化选股-收益回撤分析中证800管理人简称投资经理管理规模产品简称靖奇投资范思奇10~20亿靖奇专享一号 量化对冲-市场中性多维度对比今年来收益稳博投资稳博中睿6号衍复投资衍复中性三号海南世纪前沿私募世纪…诚奇资产诚奇对冲精选尊和资产尊和私享3号量客私募量客红橡中性…茂源量化(海南)私募茂…龙旗科技龙旗中性对冲…衍合投资衍合量化市场…平方和投资平方和智增1号希格斯投资希格斯水手3号上海天演天演6号赫富投资赫富对冲三号金锝私募外贸信托-金锝…量魁资产量魁东海龙王…黑翼资产黑翼市场中性3号宁波幻方量化九章幻方…安值投资安值福慧量化1号星阔投资星阔云起1号…锐天投资锐天27号明汯投资明汯多策略对…稳博投资稳博中睿6号衍复投资衍复中性三号黑翼资产黑翼市场中性3号衍合投资衍合量化市场…茂源量化(海南)私募茂…平方和投资平方和智增1号海南世纪前沿私募世纪…龙旗科技龙旗中性对冲…希格斯投资希格斯水手3号诚奇资产诚奇对冲精选赫富投资赫富对冲三号上海天演天演6号量魁资产量魁东海龙王…星阔投资星阔云起1号…金锝私募外贸信托-金锝…量客私募量客红橡中性…宁波幻方量化九章幻方…锐天投资锐天27号安值投资安值福慧量化1号尊和资产尊和私享3号明汯投资明汯多策略对…四、主观CTA：管理人简称投资经理管理规模产品简称上海道合私募赵斌5~10亿道合东哥2号草本投资曹登雷0~5亿草本优益1号旌安投资裘强强,郑辉,叶祎然50~100亿旌安1号厚方投资张家颖10~20亿厚方宏观对冲二号悟源资产--0~5亿悟源点精二号 多资产-复合策略多维度对比：今年来收益融升基金融升稳健1号鲲腾投资鲲腾量化复合1号宁水资本宁水多策略中安汇富中安汇富-莲花…昊泉投资昊泉量化均衡…复熙资产复熙恒赢11号文谛资产文谛量化多策…上海道合私募道合东哥1号量客私募量客中宇一号伏犀资本伏犀奇点2号珺容资产珺容宏观对冲3号钧富投资钧富如风6号润洲投资润洲正行一号和熙资产浙江和熙适中…量信投资量信量化厚德中金量化中金量化策略…海南世纪前沿私募世纪…半夏投资半夏宏观对冲…同温层私募同温层灵活…稳博投资稳博长期投资…洛书投资洛书裕和延庆黑翼资产黑翼策略精选1号纽达投资纽达多策略一号盛泉恒元盛泉恒元多策…华富资产华富稳健5号复熙资产复熙恒赢7号均成资产均成宏观对冲1号千象资产千象择时对冲1号翊安(上海)投资翊安投…前海博普资产博普CTA…千象资产千象卓越3号…杭州金时资产金时远航1号七、套利策略：管理人简称投资经理管理规模产品简称峰云汇郑东云,罗巍0~5亿峰云汇哥伦布百奕投资苏介山0~5亿百奕传家一号青石资产周玉升0~5亿青石恒升二号橡杉资产王丽明0~5亿橡杉量化套利三号展弘投资陈方府100亿以上展弘稳进1号涵德投资秦志宇,顾小军50~100亿涵德量化稳健主基金上海悬铃私募钱亮10~20亿悬铃C号盛泉恒元陈霄100亿以上盛泉恒元量化1号