全市场重点私募跟踪周报240209

一、走势图（近三年）1、排排网·主观多头策略指数PART01融智系列指数走势 数据截止：2024-02-092、排排网·量化多头策略指数 1、股票大盘指数2、股票风格指数3、商品指数PART02股票指数上证指数深证成指本周涨跌4.97%9.49%2024年01月-6.27%-13.77%2023年12月-1.81%-2.08%2023年11月0.36%-1.39%2023年10月-2.95%-2.43%2023年09月-0.30%-2.96%2023年08月-5.20%-6.85%风格指数大盘价值大盘成长本周涨跌2.64%2024年01月4.61%-12.92%2023年12月-0.03%-2.02%2023年11月-2.63%-4.15%2023年10月-4.85%-1.52%2023年09月0.71%-4.14%2023年08月-5.55%-6.76%商品指数南华商品南华金属南华工业品南华能化南华农产品南华贵金属南华黑色本周涨跌0.84%0.52%2024年01月-0.37%-0.98%2023年12月-1.13%2.15%2023年11月0.91%0.91%2023年10月-1.95%0.27%2023年09月1.30%-1.71%2023年08月4.27%1.99%市场整体表现 数据截至：2024-02-09数据截至：2024-02-09数据截至：2024-02-09中证500中证100012.86%9.15%-13.49%-18.72%-2.09%-3.18%0.30%1.86%-2.86%-1.80%-0.85%-0.42%-5.73%-6.32%小盘价值小盘成长12.82%-18.10%-1.05%0.17%-3.37%0.19%-6.33%南华有色1.55%-0.31%-3.05%0.25%1.56%1.19%5.53%-3.00%1.09%-1.76%1.74%-1.94%4.04%-0.37% 每类策略本周的表现分布图如下，具体每类策略业绩表现详见下文：主观选股沪深300指增中证500指增中证1000指增量化选股股票市场中性转债交易主观CTA量化CTA宏观策略复合策略本周收益正负占比分布今年以来收益正负占比分布近一年收益正负占比分布数据来源：私募排排网组合大师，数据为全市场各策略，存续且在中基协备案，更新到最新截止日期净值的所有产品简单数据统计。一、主观多头上证指数4.97%深证成指9.49%创业板指数11.38%PART0369.71%30.29%78.38%21.62%61.46%38.54%52.00%48.00%59.85%40.15%53.75%46.25%52.50%47.50%55.77%44.23%47.99%52.01%66.96%33.04%65.46%34.54%管理人简称投资经理管理规模产品简称本周收益理成资产吴圣涛20~50亿理成圣远1号A期格林施通余军20~50亿大鹏湾财富三期集元资产任泽松10~20亿集元-祥瑞1号华安合鑫袁巍20~50亿华安合鑫稳健一期远信投资周伟锋100亿以上中信资本中国价值成长广东德汇投资郑琦鹏50~100亿德汇成长3期钦沐资产柳士威5~10亿钦沐创新生活私募策略业绩统计18.43%14.17%13.27%11.55%11.25%10.72%9.89% -6.19%-3.67%-12.11%20.41%-8.06%-7.39%-26.35%34.25%-7.85%-8.70%-32.15%39.75%22.88%77.12%13.51%86.49%2.11%97.89%4.00%96.00%21.59%78.41%49.04%50.96%8.75%91.25%34.81%65.19%39.30%60.70%25.44%74.56%29.03%70.97%20.36%6.25%0.00%3.85%20.37%59.35%14.06%48.97%57.35%22.35%29.71%区间表现上周收益今年来收益近1年收益近1年回撤年化收益-11.16%-13.67%-10.12%36.54%18.85%-15.80%-10.41%-23.85%40.58%15.27%-24.65%-21.58%-54.55%66.79%-3.93%-7.39%-18.64%-20.54%38.34%29.37%-5.33%-10.11%-22.80%30.61%14.30%-10.57%-6.88%-18.76%30.42%8.35%-9.55%-16.31%-22.88%35.66%1.35% 数据截止：2024-02-08数据截至：2024-02-09------79.64%93.75%100.00%96.15%79.63%40.65%85.94%51.03%42.65%77.65%70.29%成立以来业绩走势图(成立以来)夏普比率卡玛比率0.650.510.590.290.11-0.040.840.760.610.410.350.260.140.02 二、量化多头：1、中证500指增-超额收益分析（几何）中证500管理人简称投资经理管理规模同温层私募王林海,段海磊20~50亿同温层中证500指数增强1超量子基金张晓泉10~20亿超量子中证500增强2号弈倍投资余建国,汤昕烨10~20亿钧富投资王家桢,戴杭骁20~50亿钧富如风靖戈102号希格斯投资朱星星20~50亿希格斯旅行者1号子午投资朱嘉琦20~50亿子午500指数增强定制一 12.86%产品简称本周超额本周收益号弈倍虎鲸号2.93%16.17%2.69%15.90%1.70%14.78%1.16%14.17%0.96%14.07%0.21%13.10% 4、量化选股-收益回撤分析中证800管理人简称投资经理管理规模产品简称万坤投资王云翔5~10亿万坤全天候量化1号金戈量锐金戈100亿以上量锐62号平方和投资吕杰勇50~100亿平方和进取1号珠海致诚卓远史帆100亿以上致远精选一号诚奇资产何文奇100亿以上诚奇全市场股票增强1号 主观CTA策略多维度对比：今年来收益北京坤弘基金坤弘一号博弘数君博弘商品6号B…旌安投资旌安1号悟源资产悟源点精二号明睿资本明睿聚宝盆策略辰韬资产辰韬资产对冲…厚方投资厚方宏观对冲…杭州从石私募从石1号草本投资草本优益1号近1年收益明睿资本明睿聚宝盆策略草本投资草本优益1号旌安投资旌安1号北京坤弘基金坤弘一号辰韬资产辰韬资产对冲…厚方投资厚方宏观对冲…博弘数君博弘商品6号B…悟源资产悟源点精二号杭州从石私募从石1号成立来收益辰韬资产辰韬资产对冲…草本投资草本优益1号旌安投资旌安1号悟源资产悟源点精二号北京坤弘基金坤弘一号杭州从石私募从石1号博弘数君博弘商品6号B…厚方投资厚方宏观对冲…明睿资本明睿聚宝盆策略五、量化CTA：数据截至：2024-02-09管理人简称投资经理管理规模产品简称区间表现成立以来业绩走势图(成立以来)本周收益上周收益今年来收益近1年收益近1年回撤年化收益动态回撤夏普比率卡玛比率绵烁资产JIANG HAN0~5亿绵烁恒屹CTA1号蜂起资本潘錡宝,王琴,洪泽宇0~5亿蜂起管理期货一号因诺资产徐书楠,刘恒一100亿以上因诺CTA1号前海博普资产袁豪50~100亿博普CTA多策略2号1期华澄私募颜学阶0~5亿华澄二号深圳泽源覃宣植10~20亿泽源小奔一号旭诺资产罗晨5~10亿旭诺CTA一号易持资产谢海权,张晓龙5~10亿易持龙腾天下双隆投资李隽10~20亿双隆-隆元1号水木长量--0~5亿长量春雷1号CTA富善投资傅娟,章恩10~20亿致远CTA陆家嘴精选1期智龙资本赖成迪0~5亿SAP智龙智赢一号航景星和资产李静0~5亿泽星1号顺时投资韩广宇10~20亿顺时燧石7号中量投董江文20~50亿中量投CTA一号溯数投资关宇颂,林文亮0~5亿溯数量化未来茂源量化(海南)私募魏振宇100亿以上茂源资本经典CTA-2号展弘投资陈方府100亿以上展弘CTA多策略6号2期鸣熙资产张祥方10~20亿鸣熙夸克二号冲和资产刘清洪,付春光0~5亿冲和小奖章一号佑维投资王思达,龚晓雨,王昊彦10~20亿佑维CTA平衡一号傲创量化陈泠希0~5亿傲创铂林1号量金资产沈卫平0~5亿量金睿丰文谛资产周时和10~20亿文谛量化优选三号涵德投资秦志宇,顾小军50~100亿涵德盈冲量化CTA1号双隆投资李隽10~20亿双隆-隆富2号B类天算量化何天鹰50~100亿天算CTA1号远澜基金王凯10~20亿远澜云杉会世资产张议夫20~50亿会世元丰CTA1号上海德贝私募马俊20~50亿皓邦尊享CTA1号9.91%-2.04%7.14%5.77%6.18%11.10%17.03%0.650.655.06%-3.38%-5.30%-6.07%12.26%20.54%22.43%0.750.914.92%-3.25%5.47%27.28%4.17%32.05%6.74%2.354.754.63%-2.74%0.37%-10.12%17.59%1.13%32.29%0.060.034.23%1.49%8.76%9.11%11.91%23.67%37.15%0.810.632.03%-10.11%-10.00%-7.98%14.47%36.89%15.97%1.252.302.02%-2.55%-0.59%7.89%4.35%14.35%12.33%0.971.162.02%-12.52%-23.81%-2.38%32.90%19.48%32.90%0.610.591.69%-1.33%-1.84%3.21%5.45%13.89%8.20%1.021.691.58%-1.21%1.32%-8.57%12.78%17.90%16.53%0.761.081.40%-1.16%-1.48%0.62%7.03%10.04%17.99%0.890.551.28%-2.60%-3.06%13.64%4.77%9.49%25.82%0.640.361.14%1.44%0.97%1.06%7.49%34.53%31.02%0.911.111.05%0.00%2.00%-6.87%9.66%3.91%32.69%0.260.110.70%-0.97%-3.96%-1.01%5.84%7.92%9.16%0.880.860.68%-0.65%-0.29%-2.10%3.47%8.21%5.46%1.071.500.61%0.20%-0.41%1.66%5.92%10.69%15.50%0.890.690.61%-2.27%-2.30%4.37%9.81%0.52%9.81%-0.060.050.54%-0.01%0.20%3.53%5.34%10.57%13.85%0.880.760.30%1.84%0.73%3.05%5.48%15.54%16.28%0.920.950.29%1.98%2.43%22.24%2.75%16.10%8.38%1.441.920.28%0.09%0.56%5.81%1.76%13.49%19.25%0.720.700.26%0.26%0.68%0.03%3.98%13.20%14.45%0.920.910.24%-0.73%-0.30%-4.87%9.62%12.51%13.35%0.920.930.20%1.80%1.38%-2.58%7.20%21.91%9.72%1.402.250.11%-0.43%-2.11%4.70%4.40%13.53%9.02%1.071.490.00%-1.66%-0.76%10.05%3.43%5.98%36.17%0.280.16-0.04%-0.75%-1.06%3.07%2.55%13.21%14.59%1.190.90-0.08%0.01%-1.79%-0.33%7.93%9.55%17.56%0.890.54-0.08%-0.44%-1.94%-2.56%4.92%3.83%14.31%0.260.26