沪深300股指期权(IO)
- A股弱势震荡整理,沪深300指数受60日均线支撑。
- IO期权成交量放大,六月阶段持仓量超过上月。
- 期权成交量PCR上升,期权持仓量PCR先升后降。
- 隐含波动率先升后降。
- 看涨、看跌期权最大持仓量行权价价差扩大。
- 6月合约到期交割结算价较上月下降,行权率降低。
中证1000股指期权(MO)
- 中证1000指数日线跌破均线组合。
- MO期权成交量放大,六月阶段持仓量创上市以来最大值。
- 期权成交量PCR、期权持仓量PCR都下降。
- 隐含波动率先升后降。
- 看涨、看跌期权最大持仓量行权价格间距缩小。
- 6月合约到期交割结算价较上月下降,行权率升高。
上证50股指期权(HO)
- 上证50指数日线震荡整理。
- HO期权成交量放大,6月阶段持仓量超过上月。
- 期权成交量PCR、期权持仓量PCR都上升。
- 隐含波动率先升后降。
- 看涨、看跌期权最大持仓量行权价格下降。
- 6月合约到期交割结算价较上月下降,行权率降低。
策略建议: 以防守为主降波后买入宽跨式做多波动率。