股指期货日度数据跟踪

06月10日，上证综指涨跌幅-0.44%，收于3384.82点，成交额5574.28亿元，深成指数涨跌幅-0.86%，收于10162.18点，成交额8579.31亿元。中证1000指数涨跌幅-0.92%，成交额2772.18亿元，其中开盘价6220.04，收盘价6161.69，当日最高价6220.04，最低价6098.09；中证500指数涨跌幅-0.82%，成交额1829.8亿元，其中开盘价5809.83，收盘价5757.99，当日最高价5810.92，最低价5715.97；沪深300指数涨跌幅-0.51%，成交额2636.48亿元，其中开盘价3887.55，收盘价3865.47，当日最高价3897.46，最低价3850.47；上证50指数涨跌幅-0.39%，成交额769.49亿元，其中开盘价2690.87，收盘价2676.4，当日最高价2700.18，最低价2670.15。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-57.27点，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-47.66点，国防军工,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-19.78点，银行等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,非银金融,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-10.43点，有色金属,银行,医药生物等板块对指数向上拉动明显，电子,食品饮料,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-43.72，IM01日均基差-133.37，IM02日均基差-296.42，IM03日均基差-470.15;IC00日均基差-34.84，IC01日均基差-105.05，IC02日均基差-213.92，IC03日均基差-337.2;IF00日均基差-19.32，IF01日均基差-56.45，IF02日均基差-85.82，IF03日均基差-115.62;IH00日均基差-14.31，IH01日均基差-45.58，IH02日均基差-50.4，IH03日均基差-50.32; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14:51DatetimeIM00-01 IM00-02 IM00-03 IM01-02 IM01-03 IM02-03000852.SH09:45-53.1193-158.791-243.457-105.671-190.338-84.6667 4662.34310:00-52.4033-158.765-243.616-106.361-191.213-84.8518 4659.78510:15-53.173-159.041-243.466-105.868-190.293-84.4251 4652.42810:30-53.2087-159.336-243.373-106.127-190.164-84.0373 4662.00110:45-53.1293-159.181-243.843-106.052-190.714-84.6624679.7311:00-52.9676-158.821-244.177-105.853-191.209-85.35614700.811:15-53.3852-159.469-244.984-106.084-191.599-85.5144 4700.09611:30-53.5927-160.11-245.485-106.517-191.892-85.3751 4701.48213:15-53.2661-159.343-244.055-106.077-190.789-84.7118 4698.98513:30-53.4483-160.384-245.607-106.936-192.159-85.2233 4690.98213:45-52.9822-160.361-245.793-107.379-192.811-85.4324 4696.87814:00-52.9966-160.35-245.783-107.353-192.787-85.4332 4701.03814:15-52.3411-159.682-245.089-107.341-192.748-85.4071 4691.72614:30-52.4599-159.457-244.692-106.997-192.233-85.2356 4692.26914:45-52.796-159.677-244.221-106.881-191.425-84.5441 4694.54915:00-53.5418-159.179-243.062-105.637-189.52-83.8829 4698.901 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIF00-01 IF00-02 IF00-03 IF01-02 IF01-03 IF02-03000300.SH09:45-5.99267-13.4098-16.3432-7.41711-10.3506-2.93344 3367.56610:00-5.92667-13.4849-17.326-7.55822-11.3993-3.84111 3363.52210:15-5.92656-13.2893-17.8654-7.36278-11.9389-4.57611 3361.57910:30-5.63933-12.4416-16.3236-6.80222-10.6842-3.8823358.29310:45-5.92056-12.8272-16.6944-6.90667-10.7739-3.86722 3360.38811:00-6.27256-12.9108-16.0251-6.63822-9.75256-3.11433 3364.76311:15-6.23156-12.9197-16.7693-6.68811-10.5378-3.84967 3362.37411:30-6.28122-13.0383-16.6573-6.75711-10.3761-3.6193362.45613:15-5.74294-12.2721-16.2646-6.52914-10.5217-3.99255 3359.99513:30-5.69644-11.8232-15.8457-6.12678-10.1492-4.02244 3357.93513:45-5.68322-11.4767-15.4213-5.79344-9.73811-3.94467 3357.14614:00-5.64133-11.3976-15.5014-5.75622-9.86011-4.10389 3356.01714:15-5.65244-11.4638-16.1158-5.81133-10.4633-4.6523355.38514:30-5.71011-11.5591-16.135-5.849-10.4249-4.57589 3363.38314:45-5.56522-11.1612-15.4968-5.596-9.93156-4.33556 3365.10415:00-5.77778-11.1474-15.082-5.36967-9.30422-3.93456 3369.632 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIH00-01 IH00-02 IH00-03 IH01-02 IH01-03 IH02-03000016.SH09:45-1.296441.559889 4.805667 2.856333 6.102111 3.245778 2334.35810:00-1.527671.492667 4.439444 3.020333 5.967111 2.946778 2334.3310:15-1.435671.5154.052889 2.950667 5.488556 2.537889 2332.30610:30-1.492561.439778 4.198778 2.932333 5.6913332.7592329.77310:45-1.8141.327889 4.392889 3.141889 6.2068893.0652328.75611:00-2.080671.206333 4.8687783.2876.949444 3.662444 2330.14711:15-1.655111.282889 4.8383332.9386.493444 3.555444 2328.90111:30-1.375781.691667 5.379111 3.067444 6.754889 3.687444 2329.19813:15-1.29311.473971 5.319132 2.767075 6.612236 3.845161 2327.64313:30-1.407221.247556 5.505111 2.654778 6.912333 4.257556 2327.26413:45-1.751561.197556 5.040222 2.949111 6.791778 3.842667 2325.7114:00-1.5561.762556 5.046111 3.318556 6.602111 3.283556 2323.72314:15-2.161561.872333 4.537222 4.033889 6.698778 2.664889 2324.69514:30-2.091111.268222 4.308556 3.359333 6.399667 3.040333 2330.88614:45-1.919671.330444 4.619333 3.2501116.5393.288889 2331.62615:00-1.771671.535444 4.550667 3.307111 6.322333 3.015222 2335.426 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的