- 本周沪深300股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑，本周录得1.06%的收益。2024年1月1日至今，基准表现最佳，录得17.63%收益，备兑策略领先期权策略，录得6.27%收益。
- 从三个期权套保策略——备兑、保护性看跌、领口策略的最大回撤数据来看，基准的最大回撤为17.86%，备兑策略的最大回撤为6.95%，保护性看跌策略的最大回撤为8.62%，领口策略的最大回撤为3.21%，这三个期权套保策略均能有效降低基准的回撤。
- 本周上证50ETF期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.33%的收益。2024年1月1日至今，基准策略表现最佳，录得20.87%收益，期权策略中卖看跌策略表现最佳，录得16.77%收益。
- 从三个期权套保策略——备兑、保护性看跌、领口策略的最大回撤数据来看，基准的最大回撤为11.89%，备兑策略的最大回撤为5.49%，保护性看跌策略的最大回撤为6.36%，领口策略的最大回撤为3.81%，这三个期权套保策略均起到降低回撤的作用。
- 本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得1.67%的收益。2024年1月至今，标的行情震荡下跌，波动率震荡上涨，基准表现最佳，录得19.92%收益，保护性看跌策略保留基准收益，同时也承受较大回撤，但相对卖看跌较低回撤。
- 从三个期权套保策略——备兑、保护性看跌、领口策略的最大回撤数据来看，基准的最大回撤为27.88%，备兑策略的最大回撤为13.41%，保护性看跌策略的最大回撤为8.99%，领口策略的最大回撤为4.98%，这三个期权套保策略均能有效降低基准的回撤。
- 从三个期权波动率交易策略来看，跨式统计套利和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤，在累计收益上分别录得-0.5%、4.48%以及2.02%的收益。
- 对比两个做空波动率的策略，在波动率重心下移的行情中，卖跨式策略相对卖出最大持仓位宽跨式策略有更大的Theta值，能获得更高收益。
- 从期权趋势策略上来看，牛市看涨价差策略收益强于基准，为2.11%，并且在最大回撤上也相对降低了15.16%。因为牛市价差策略能规避尾部风险，在下跌行情中降低亏损。
