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卖出看跌策略领跑期权策略

2025-01-26 张雪慧,张银国泰君安期货「若久」

本周行情回顾
- 沪深300股指期权策略：卖出看跌策略领跑，本周收益0.69%，累计收益4.51%。基准（股指期货主力合约）表现最佳，累计收益15.09%，最大回撤12.76%。卖出看跌策略在震荡或上涨行情中表现最佳。
- 上证50ETF期权策略：卖跨式策略领跑，本周收益0.97%，累计收益2.01%。基准（50ETF）表现最佳，累计收益15.69%，最大回撤10.71%。卖看跌策略能长期累计时间价值收益。
- 中证1000股指期权策略：卖出看跌策略领跑，本周收益1.6%，累计收益-6.11%。基准（股指期货主力合约）表现最佳，累计收益11.71%，最大回撤27.88%。牛市看涨价差策略收益强于基准（1.17%），最大回撤降低。
策略具体描述
- 介绍了备兑开仓、卖出看跌、保护性看跌、领口、跨式统计套利、卖跨式、卖出最大持仓位宽跨式、牛市看涨价差这八种策略的简介、构建方式和表现数据。
风险提示
- 提醒投资者注意买入期权时机、卖出期权止损、做好资金管控等风险要点。

卖出看跌策略领跑期权策略

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