量化选股策略更新(250530)
� � 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3 �= ∑ � �� 𝑖=1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3 𝑥� � 1 𝑑�=�−1∑‖𝑥�−𝑥𝑗‖,�≠� 𝑗=1 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑃𝐵_𝑀𝑅𝑄)−𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑅𝑂𝐸_𝑇𝑇𝑀) 1()𝑀𝑒𝑎𝑛(𝑆𝑖) =5𝑀𝑒𝑎�𝑆� + 𝑆𝑡𝑑(𝑆𝑖) 𝑆��=1,2,…,8 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦( / ) ) 𝑀𝑒𝑎𝑛𝐴𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘( / ) 4 =0.9+0.2×𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜�(√ = × 𝑋𝑖−𝑀𝑖𝑛(𝑋𝑖) 𝑀𝑎𝑥(𝑋𝑖)−𝑀𝑖𝑛(𝑋𝑖) 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒� 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡�=∑50𝑠𝑐𝑜𝑟� 𝑖=1�
