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收盘日评：银行间外汇期权市场

2025-06-04上海国际货币经纪王***

AI智能总结

人民币兑美元中间价：2025年6月4日报7.1886，较上一交易日调贬17个基点。
期权ATM成交价：
- 1周：3.675
- 1个月：3.775
- 2个月：3.94/3.95
- 3个月：4.06/4.07
- 6个月：4.335
- 9个月：4.45
- 1年：4.55
期权RR成交价（25天）：9个月报0.625。
期权BF成交价（25天）：
- 1个月：0.225
- 2个月：0.2275
- 9个月：0.27
- 1年：0.275
CFETS-NEX FX OPTION RECAP（2025年6月3日）：
- ATM成交价变动：
  - 1周：3.0/6.0 → 3.675
  - 1个月：3.0/6.0 → 3.775
  - 2个月：3.0/6.0 → 3.94/3.95
  - 3个月：3.0/6.0 → 4.06/4.07
  - 6个月：3.0/6.0 → 4.335
  - 9个月：4.0/6.0 → 4.45
  - 1年：4.0/6.0 → 4.55
- RR成交价变动（25天）：
  - 1个月：-0.5/0.1 → -0.4/0.2
  - 2个月：-0.4/0.2 → -0.3/0.2
  - 3个月：0.0/0.3 → 0.0/0.3
  - 6个月：0.4/1.0 → 0.4/1.0
  - 9个月：0.5/1.0 → 0.625
  - 1年：0.6/1.0 → 0.6/1.0
- BF成交价变动（25天）：
  - 1周：0.10/0.3 → 0.17
  - 1个月：0.10/0.3 → 0.225
  - 2个月：0.20/0.3 → 0.2275
  - 3个月：0.20/0.3 → 0.20/0.3
  - 6个月：0.20/0.4 → 0.20/0.4
  - 9个月：0.20/0.4 → 0.27
  - 1年：0.20/0.4 → 0.275

今天人民币兑美元中间价报7.1886，较上一交易日调贬17个基点。RR方面（25d），9m成交0.625。BF方面（25d），1m成交0.225，2m成交0.2275，9m成交0.27，1y成交0.275。CFETS-NEX FX OPTION RECAP06/03/20257.188617ATMTradedChanges1w3.0/6.03.6752w3.0/6.01s3.0/6.03.7752s3.0/6.03.94/3.953s3.0/6.04.06/4.076s3.0/6.04.3359s4.0/6.04.451y4.0/6.04.552y4.0/6.03y3.0/6.525d RRTradedchanges1s-0.5/0.12s-0.4/0.23s0.0/0.36s0.4/1.09s0.5/1.00.6251y0.6/1.025d FLYTradedchanges1w0.10/0.30.171s0.10/0.30.2252s0.20/0.30.22753s0.20/0.36s0.20/0.49s0.20/0.40.271y0.20/0.40.275Thanks & Best Regards姓名Bill唐铠翊外汇期权FX option任何责任。

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