股票股指期权：市场情绪随行情回落，股指期权临近到期。

期权临近到期。投资咨询从业资格号：Z0015363zhangxuehui022447@gtjas.com2740.30-13.4937.88-8.612740.400.102724.73-15.563907.20-36.01138.08-33.953908.401.203876.13-31.076057.04-103.33190.52-21.046056.47-0.575948.47-108.572.803-0.0148.11-4.432.802-0.0012.8040.0014.011-0.0348.18-3.974.009-0.0024.004-0.0075.721-0.0771.92-0.495.707-0.0145.657-0.0641.050-0.01523.12-3.131.048-0.0021.045-0.0051.023-0.0154.42-0.921.022-0.0011.018-0.0054.047-0.0350.94-0.674.013-0.0344.043-0.0042.286-0.0301.07-0.562.278-0.0082.261-0.0252.012-0.0428.53-3.682.006-0.0061.998-0.0142.688-0.0370.21-0.122.685-0.0032.680-0.00840369-4164570806217051.28%73.22%2750270095578-72748191989340460.22%76.72%39003800283376-69450275581789480.29%78.40%62006000963978-100064714347121361583.83%122.14%2.82.75889650-71268612302421736978.93%97.20%43.91339914-46712413295246077384.39%97.31%5.755.5475910-18518116988623322364.81%71.44%1.11.05127104-404084978201200354.03%77.02%1.051111395-1110172842552558970.15%88.31%43.9135168-497033739123803495.25%89.52%2.32.31015288-478583147197714662983.58%86.93%2.051.952474-623141173731180983.47%98.03%2.752.6VL-PCR当月基差OI-PCR次月合成期货C 最大持仓（近月）次月基差P 最大持仓（近月）收盘价成交量涨跌变化成交量(亿手)持仓量成交变化(亿手)变化当月合成期货 请务必阅读正文之后的免责条款部分1.上证50股指期权图1上证50股指期权主力合约波动率走势图20002100220023002400250026002700280029002024/6/12024/8/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图2：上证50股指期权全合约PCR20002100220023002400250026002700280029002024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/1000016成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图4：上证50股指期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%907510HV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图5：上证50股指期权波动率期限结构12.0%12.5%13.0%13.5%14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%IV01IV02IV03今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分2.沪深300股指期权图6：沪深300股指期权主力合约波动率走势图300032003400360038004000420044002024/6/12024/8/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图7：沪深300股指期权全合约PCR300032003400360038004000420044004600480050002024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/1000300成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图9：沪深300股指期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图10：沪深300股指期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%IV01IV02IV03今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分3.中证1000股指期权图11：中证1000股指期权主力合约波动率走势图4000450050005500600065007000750080002024/6/12024/8/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图12：图11：中证1000股指期权全合约PCR4000450050005500600065007000750080002024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/1000852成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图14：中证1000股指期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图15：中证1000股指期权波动率期限结构12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%IV01IV02IV03今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分4.上证50ETF期权图16：上证50ETF期权主力合约波动率走势图2.22.32.42.52.62.72.82.932024/6/12024/8/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图17：上证50ETF期权全合约PCR2.12.32.52.72.93.1510050成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图19：上证50ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图20：上证50ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%IV01IV02今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分5.华泰柏瑞300ETF期权图21：华泰柏瑞300ETF期权主力合约波动率走势图33.23.43.63.844.24.42024/6/12024/8/12024/10/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图22：华泰柏瑞300ETF期权全合约PCR33.23.43.63.844.24.44.64.85510300成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图24：华泰柏瑞300ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图25：华泰柏瑞300ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%IV01IV02今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分6.南方中证500ETF期权图26：南方中证500ETF期权主力合约波动率走势图44.555.566.572024/6/12024/8/12024/10/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图27：南方中证500ETF期权全合约PCR44.555.566.57510500成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图29：南方中证500ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%40%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图30：南方中证500ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%IV01IV02IV03今日昨日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分7.华夏科创50ETF期权图31：华夏科创50ETF期权主力合约波动率走势图0.50.60.70.80.911.11.21.32024/6/12024/8/12024/10/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图32：华夏科创50ETF期权全合约PCR0.50.60.70.80.911.11.21.32024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/12025/2/1588000成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图34：华夏科创50ETF期权波动率锥0%10%20%30%40%50%60%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图35：华夏科创50ETF期权波动率期限结构13.0%15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%25.0%27.0%29.0%IV01IV02今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分8.易方达科创50ETF期权图36：易方达科创50ETF期权主力合约波动率走势图0.60.70.80.911.11.22024/6/12024/8/12024/10/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图37：易方达科创50ETF期权全合约PCR0.50.60.70.80.911.11.22024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/12025/1/12025/2/12025/3/1588080成交量PCR持仓量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图39：易方达科创50ETF期权波动率锥0%10%20%30%40%50%60%90755010HVATM-IV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图40：易方达科创50ETF期权波动率期限结构15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%25.0%27.0%29.0%IV01IV02今日资料来源：Wind、国泰君安期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分9.嘉实300ETF期权图41：嘉实300ETF期权主力合约波动率走势图33.23.43.63.844.24.44.64.852024/6/12024/8/1资料来源：Wind、国泰君安期货研究图42：嘉实300ETF期权全合约PCR33.23.43.63.844.24.44.64.852024/6/12024/7/12024/8/12024/9/12024/10/12024/11/12024/12/1159919成交量PCR资料来源：Wind、国泰君安期货研究图44：嘉实300ETF期权波动率锥0%5%10%15%20%25%30%35%907510HV资料来源：Wind、国泰君安期货研究 资料来源：Wind、国泰君安期货研究图45：嘉实300ETF期权波动率期限结构10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.