【金融期权日报0516】金融期权成交量553万张，中证500ETF期权下降0.18%

日度数据跟踪（2025年5月15日）

一、行情速览

1. 成交持仓量

   • 金融期权市场成交相对活跃，上证50ETF期权成交量96万张，持仓量143万张；创业板ETF期权成交量102万张，持仓量147万张；中证1000股指期权成交量28万张，持仓量28万张。
   • 成交量PCR多数品种低于1，表明认购期权热度大于认沽期权。

2. 波动率

   • 上交所中证500ETF期权VIX指数下降0.18%；深交所创业板ETF期权VIX指数下降0.37%；中金所沪深300股指期权VIX指数下降1.27%。
   • 各ETF期权VIX指数普遍下降，显示市场波动率有所回落。

二、品种研究

1. 上交所上证50ETF期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场情绪较为稳定。
   • VIX指数和SKEW指数反映市场波动率及偏态，成交量PCR和持仓量PCR均低于1，显示认购端相对活跃。

2. 上交所沪深300ETF期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场情绪稳定。
   • VIX指数和SKEW指数反映市场波动率及偏态，成交量PCR和持仓量PCR均低于1，显示认购端相对活跃。

3. 上交所中证500ETF期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场情绪稳定。
   • VIX指数和SKEW指数反映市场波动率及偏态，成交量PCR和持仓量PCR均低于1，显示认购端相对活跃。

4. 上交所科创50ETF期权及科创版50ETF期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场情绪较为稳定。
   • VIX指数和SKEW指数反映市场波动率及偏态，成交量PCR和持仓量PCR均低于1，显示认购端相对活跃。

5. 深交所沪深300ETF期权及中证500ETF期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示市场情绪稳定。
   • VIX指数和SKEW指数反映市场波动率及偏态，成交量PCR和持仓量PCR均低于1，显示认购端相对活跃。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。