运营和非财务风险的ORX参考分类

摘要报告

ORX参考分类法用于运营和非财务风险 - 原因与影响

关键考虑因素

1. 参考性：ORX参考分类法是一个扩展的一级水平因果关系与风险事件重叠分类学，旨在为风险管理部门提供共同的参考点，并推动行业在风险见解和数据共享方面的一致性。
2. 与巴塞尔的持续联系：ORX参考分类法与巴塞尔协议的操作风险定义（人员、流程、系统、外部因素）紧密相关，同时纳入了网络安全风险、行为风险和第三方风险等现代风险主题。
3. 影响的超越财务问题：非财务影响（如声誉、客户关系）的重要性日益凸显，只有22%的成员将影响限制在金融类别内。
4. 原因和影响类别的发展：行业在原因和影响分类方面仍处于发展中，但已观察到与巴塞尔定义的明显关联，且多数成员采用4-5个一级因果类别，部分组织在“人员”和“流程”方面更细粒度分类。
5. 平衡分类法的粒度与业务应用：复杂的分类法需谨慎实施，以避免数据质量下降。行业趋势显示，数字化技术（如机器学习）可提升分类法应用效率。

核心观点与数据

• ORX参考分类法的发展：基于60家金融服务公司的数据，ORX参考分类法反映了操作风险的演变，并纳入了网络安全、行为风险等新兴风险。
• 原因和影响类别的补充：50家成员的数据显示，原因和影响类别与巴塞尔定义的关联性高，但行业尚未充分发展此类分类。
• 非财务影响的重要性：非财务影响沿“影响渠道”（如监管执法、声誉）和“利益相关者群体”（如客户、员工）两个维度展开，但仅有少数成员（22%）仅关注财务影响。

研究结论

• 行业趋势：组织正逐步完善原因和影响分类，但需进一步发展以应对操作风险的复杂性。
• 未来方向：ORX计划在2022年对扩展分类法进行全面审查，推动行业标准化，并鼓励使用数字技术提升数据质量。
• 实际应用：ORX参考分类法已应用于ORX News，支持订阅者筛选和报告事件，并作为基准对比工具。

附录

• 扩展的ORX参考分类法：采用“蝴蝶结”模型，区分原因、风险事件和影响，提供二级原因和影响类别，并附定义和示例。
• ORX服务：包括全球损失数据交换、研究计划、活动等，支持运营和非财务风险管理。