摘要报告
ORX参考分类法用于运营和非财务风险 - 原因与影响
关键考虑因素
- 参考性:ORX参考分类法是一个扩展的一级水平因果关系与风险事件重叠分类学,旨在为风险管理部门提供共同的参考点,并推动行业在风险见解和数据共享方面的一致性。
- 与巴塞尔的持续联系:ORX参考分类法与巴塞尔协议的操作风险定义(人员、流程、系统、外部因素)紧密相关,同时纳入了网络安全风险、行为风险和第三方风险等现代风险主题。
- 影响的超越财务问题:非财务影响(如声誉、客户关系)的重要性日益凸显,只有22%的成员将影响限制在金融类别内。
- 原因和影响类别的发展:行业在原因和影响分类方面仍处于发展中,但已观察到与巴塞尔定义的明显关联,且多数成员采用4-5个一级因果类别,部分组织在“人员”和“流程”方面更细粒度分类。
- 平衡分类法的粒度与业务应用:复杂的分类法需谨慎实施,以避免数据质量下降。行业趋势显示,数字化技术(如机器学习)可提升分类法应用效率。
核心观点与数据
- ORX参考分类法的发展:基于60家金融服务公司的数据,ORX参考分类法反映了操作风险的演变,并纳入了网络安全、行为风险等新兴风险。
- 原因和影响类别的补充:50家成员的数据显示,原因和影响类别与巴塞尔定义的关联性高,但行业尚未充分发展此类分类。
- 非财务影响的重要性:非财务影响沿“影响渠道”(如监管执法、声誉)和“利益相关者群体”(如客户、员工)两个维度展开,但仅有少数成员(22%)仅关注财务影响。
研究结论
- 行业趋势:组织正逐步完善原因和影响分类,但需进一步发展以应对操作风险的复杂性。
- 未来方向:ORX计划在2022年对扩展分类法进行全面审查,推动行业标准化,并鼓励使用数字技术提升数据质量。
- 实际应用:ORX参考分类法已应用于ORX News,支持订阅者筛选和报告事件,并作为基准对比工具。
附录
- 扩展的ORX参考分类法:采用“蝴蝶结”模型,区分原因、风险事件和影响,提供二级原因和影响类别,并附定义和示例。
- ORX服务:包括全球损失数据交换、研究计划、活动等,支持运营和非财务风险管理。