一、指数走势
2025年3月17日，上证综指涨0.19%至3426.13点，成交额6393.5亿元；深成指跌0.19%至10957.82点，成交额9336.55亿元。中证1000指数涨0.28%至6589.57点，成交额3535.6亿元；中证500指数涨0.13%至6108.02点，成交额2501.61亿元；沪深300指数跌0.24%至3996.79点，成交额3189.04亿元；上证50指数跌0.09%至2737.92点，成交额901.38亿元。
二、板块涨跌对指数影响
- 中证1000：电子、汽车、环保板块拉动指数上涨，计算机、有色金属板块拖累上涨。
- 中证500：电子、家用电器、计算机板块拉动指数上涨，非银金融、有色金属、国防军工板块拖累上涨。
- 沪深300：银行板块拉动指数上涨，机械设备、电子、非银金融板块拖累上涨。
- 上证50：银行、食品饮料、石油石化板块拉动指数上涨，非银金融、有色金属、电子板块拖累上涨。
三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本
IM主力合约基差均呈负值，其中IM03基差为-401.84；IC主力合约基差均呈负值，其中IC03基差为-283.69；IF主力合约基差除IM01为正值（1.26）外均呈负值，其中IF03基差为-63.17；IH主力合约基差除IM01（3.66）和IM02（1.92）外均呈负值，其中IH03基差为-31.76。各合约对冲开仓成本均较高，IM03、IC03、IF03、IH03成本分别达-190.33%、-114.97%、-11.40%、-16.79%。
四、股指期货换月点数差及其折算年化成本
IM、IC、IF、IH各合约换月点数差均呈负值，其中IM03换月点数差最大为-243.45，折算年化成本为-467.92%；IC03换月点数差最大为-142.55，折算年化成本为-263.95%；IF03换月点数差最大为-17.86，折算年化成本为-33.64%；IH03换月点数差最大为-5.40，折算年化成本为-10.12%。各合约换月成本均较高，IM03成本最高，达-467.92%。
