在信用风险评估中使用替代数据

© 2024 世界银行集团 1818 H Street NW 华盛顿，DC 20433 电话：202-473-1000 互联网：www.worldbank.org 版权所有。 本卷是世界银行集团工作人员的产物。世界银行集团指的是世界银行集团成员机构：世界银行（重建与开发国际银行）；国际金融公司（IFC）；以及多边投资担保机构（MIGA），它们是各自独立且不同的法律实体，每个机构都在其各自协定的规定下组织。我们鼓励在教育和非商业目的中使用。 本卷中表达的研究发现、解释和结论并不一定反映世界银行集团各机构董事或执行董事的观点，或他们所代表的政府观点。世界银行集团不对本工作中包含的数据的准确性进行保证。 权利与许可 本出版物中的内容受版权保护。未经许可，复制或传输部分或全部内容可能违反相关法律。世界银行鼓励其作品传播，通常会迅速批准复制作品的部分内容。 所有关于版权和许可的问题，包括从属权利，应致信世界银行集团出版社办公室，地址：美国华盛顿特区西北H街1818号，邮编：20433；传真：202-522-2422；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 缩写和首字母缩略词 人工智能友邦保险AIDAAPI：APIB2B贝宁经济和货币共同体（BCEAO）国际清算银行（Bank for International Settlements）账单分期支付服务BOT（建设-运营-移交）CARES中国银行（China Bank Note）CCD美国消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau）CGAP中国内地公司（Chinese Industries Companies）中国注册会计师CRSPs个人简历DLAs显示像素数（每英寸像素）股息再投资计划（Dividend Reinvestment Plan）欧洲银行管理局（European Banking Authority）Ecopreneurship Competence Assessment欧洲数据保护监督机构（European Data Protection Supervisor）FAR联邦商业银行（Federal Capital Mortgage Bank）联邦公民权利法外国直接投资（Foreign Direct Investment）FDIC特性FICO国际泳联（FINA）金融科技快速消费品（Fast Moving Consumer Goods，简称FMCG）GAO国内生产总值（Gross Domestic Product）泛欧数据保护条例GPFI全球移动通信系统协会（Global System for Mobile Communications Association）ICCR国际开发银行（Inter-American Development Bank）国际金融公司（International Finance Corporation）物联网客户身份识别（Know Your Customer）拉丁美洲低中等收入国家（Low and middle-income countries）人工智能人工智能法案人工智能与数据分析应用程序编程接口商对商西非国家中央银行国际清算银行现在购买，后付款泰国银行《美国冠状病毒援助、救济和经济安全法案（US）》尼日利亚中央银行消费者信用指令（欧盟）美国消费者金融保护局（US）咨询组协助贫困群体信用信息公司信用报告机构信用报告服务提供商信用愿景数字借贷应用数字公共基础设施数据丰富，信息匮乏。欧洲银行协会《美国平等信贷机会法》欧洲数据保护监督员金融反汇款（尼泊尔）第一城市纪念碑银行公平信用报告法（美国）外国直接投资美国联邦存款保险公司（FDIC）公平伦理问责透明（新加坡）费埃哲公司金融机构金融科技快速消费品美国政府问责局（US）国内生产总值通用数据保护条例（欧盟）全球金融包容伙伴关系全球移动通信协会国际信用报告委员会泛美开发银行国际金融公司物联网了解您的客户拉丁美洲低收入和中等收入国家 缩写和首字母缩略词 新加坡金融管理局中东和北非微型金融机构移动网络运营商微型和小型企业微型、小型和中型企业货币转账运营商不采取行动函美国国家消费者法律中心（US）南非国家信用监管机构（National Credit Regulator）美国国家信用合作社管理局（National Credit Union Administration）美国国家金融信息登记处美国货币监理署官方发展援助印尼金融服务局（Otoritas Jasa Keuangan）中国人民银行销售点工资保护计划（US）支付服务指令印度储备银行小岛屿发展中国家中小企业社交网络服务世界经济论坛 MAS 中东和北非（地区）小额信贷机构 MNO 小型移动网络运营商 MSE 微型企业MSME 小型和中型企业 MTO 多式联运 NAL 国家审计局 NCLC国家消费者法律中心NCR 国家信贷管理局NCUA 美国国家信贷联盟协会 NFIR 国家金融研究所 OCC 联邦存款保险公司 ODA澳大利亚发展署 OJK印尼金融服务管理局PBoC 中国人民银行POS 销售点 PPP 公私合作伙伴关系 PSD2 支付服务指令 RBI印度储备银行 SIDS小岛屿发展中国家 SME 小型企业 SNS 社交网络 WEF 世界经济论坛 致谢 这项景观研究是国际信用报告委员会（ICCR）和世界银行集团（WBG）的成果。本文基于2018年发布的ICCR指导文件，“利用替代数据增强信用报告以促进数字金融服务接入”。 本文由Collen Masunda（全球金融包容性专家及ICCR秘书处）和Khadija Jabri（独立顾问）在ICCR传播与知识管理工作组领导和指导下编制，该工作组由Giovanna Cardellicchio（Alacred）担任主席。 该文件得益于咨询过程以及全体成员、代表机构和同行评审员Gian Boeddu（世界银行高级金融部门专家）、Maria Fernandez Vidal（CGAP高级金融部门专家）和Sephooko Ignatius Motelle（IFC高级经济学家）的贡献。 委员会还衷心感谢以下公司的 executives 提供的见解和观点：BCEAO、TransUnion（南非）、Safaricom（DigiFarm）、Experian、Laxmi Bank、Nowcast、Kabbage、Destacame、Begini 和 LendMN。 国际碳减排委员会（ICCR）亦欲感谢ICCR主席Jean Pesme、秘书处成员Luz Maria Salamina和Collen Masunda在引导该过程方面所做的工作。Susan Boulanger提供了编辑服务。报告的布局和设计由Nitin Kapoor准备。 表格和框列表 表 1：信用风险评估中各种替代数据类型的概述11表 2：替代数据使用、机遇、风险和挑战23 框1：全球数字化现状15盒子 2：将租赁支付记录整合到信用文件中22盒子3：贷款机构和信用评分公司利用替代数据源的例子25箱4：Laxmi银行——在尼泊尔引进“汇款融资”(FAR)理念26框 5：信用报告机构对替代数据的运用27箱6：开放银行与开放金融案例示例28箱 7：信用建立产品示例29表格 8：COVID-19 信用评分产品30箱子9：印尼的监管沙箱：OJKR第13/POJK.02/2018号关于数字金融创新（数字化金融创新（IKD））的政策36新加坡Veritas联盟36框11：全球开放银行倡议和干预措施38 目录 执行摘要 10 1. 引言 14 2. 在信用风险评估中使用替代数据182.1 理由与定义182.2 信用风险评估中替代数据使用的演变182.3 替代数据对信贷获取的影响192.4 使用替代数据的机遇、挑战和风险22 3. 信用风险评估中替代数据的应用与使用演变243.1 替代数据在地区性应用中的类型差异243.2 新兴商业模式与战略263.3 新冠疫情对另类数据市场的影响29 4. 监管和政策环境324.1 替代数据：监管挑战与考虑因素324.2 区域监管反应334.3 开放银行：关键影响和考虑因素37 5. 前路导航：建议和政策考虑405.1 建议405.2 政策考虑因素41 参考文献与注释 44 执行摘要 数字化在疫情期间加速，极大地增加了替代数据源的数量和多样性。疫情期间宅家要求迫使若干商业模式数字化。这促进了大流行前的数字化进程，这一进程主要受到政府的推动，各国寻求利用数字经济的益处。技术创新的进步也促进了高级信用承保模型的发展和利用结构化和非结构化数据来评估信用度。这使得金融行业能够积极整合替代数据以获得竞争优势。 客户薄档或无档的档案概况。本研究已经确定了新兴商业模式和创新的商品，这些共同推动了信用评分行业的创新，以下是一些实例展示： • 信用报告机构正在将替代数据整合到他们的数据库中：基于有利的环境，信用局已经开始整合替代数据，例如公用事业、租赁和贸易数据。此外，局方正在推出使借款人能够分享替代数据进行信用评分的产品。 • 银行正在与替代评分提供商建立合作关系：银行正利用其稳健的基础设施以及替代评分公司的尖端分析技术来提高其信贷评估并拓展其服务范围。替代评分公司能够从银行因合规原因难以轻易获取来源收集和汇总替代数据。 本研究探讨了自2018年国际信用评级委员会（ICCR）发布其政策指导文件以来，在信用评估中应用替代数据的演变情况。该报告确定了替代数据在信用评估中的应用以及不同地理区域新兴的模型。在评估相关的法律和监管框架演变后，它通过提出建议和政策考虑因素进行了总结。以下为研究的主要发现。 • 信用报告机构和金融科技公司之间正在建立联盟：这些联盟将传统的信用历史与金融科技公司能够访问的替代数据相结合，从而创建了增强模型，将信用评估范围扩展到更广泛的消费者群体。 金融机构正使用替代数据贯穿信用价值链的各个环节，从客户线索获取到账户管理。替代数据的用途包括新产品开发、营销、预筛选、承保、投资组合监控和收账。公司不仅使用替代数据为信用不可见者服务，而且也用来补充传统信用历史。 • 开放框架正取得进展：开放银行和金融及数据框架整合来自银行、金融服务和其他 数据源的非传统数据，以提高个人、小额借款人和零工工人的包容性。 • 科技公司利用自身平台上的替代数据：科技公司，如农业技术公司，利用其平台上的各种数据集，主要用于根据其客户群定制信贷评估。 在信用风险评估中使用替代数据提供了机遇，但也带来了风险和挑战。一些关键好处包括提高透明度，并获取对潜在借款人（尤其是薄记录或无记录的消费者）更为全面的了解，从而改善对服务不足人群的接入。替代数据还可以减少信贷损失，提高批准率、贷款限额、借款人留存率和开拓新市场。然而，替代数据的使用可能会引入偏见，导致歧视性结果并加剧不平等。因此，尽管替代数据可以改善金融包容性，但它也存在强化边缘化群体（包括妇女和少数族裔）差距的风险。 这些参与者在市场早期通常迅速进入，开发专有解决方案并随着时间的推移不断对其进行优化。例如包括移动网络运营商和网络电商公司。 • 新的信用建立产品正在涌现：新工具正在被引入，以帮助个人通过创新功能如正面支付报告来提升他们的信用评分。 采用的具体替代数据因地区、市场、机构类型和数字化程度而异。 股东们使用各种形式的非传统数据，以构建企业和个人在日常活动中创造的数字足迹。他们在采用传统和非传统非传统数据评估信用度时寻求平衡。表1将这些数据来源归类为不同的领域，并添加了具体示例，说明了这些数据如何能提供信用评估的信息。 合作利用替代数据在现有和创新的参与者之间正在增加。为了抵御竞争，现有企业正在构建内部能力，并与新进入者合作，有效地利用替代数据的力量。此外，利用替代数据有助于金融机构开发新产品，例如信用建设者，这些产品旨在帮助建立信用。 基于替代数据的借贷市场预计将持续增长