多元资产行情速览
- 市场价格变动：上证指数上涨1.56%，沪深300上涨1.39%，中证1000上涨3.79%，中证500上涨2.63%，上证50上涨1.63%。中债国债总指数（1-3年）下跌0.07%，（5-7年）下跌0.32%，（7-10年）下跌0.50%。美国国债核心债券下跌0.85%。商品CFCI普遍下跌，能源CFCI下跌4.04%，化工CFCI下跌2.77%。纳斯达克下跌3.45%，富时100下跌1.47%，德国DAX上涨2.03%，日经225下跌0.72%。恒生指数上涨5.62%，美元指数下跌3.30%，美元/人民币（离）下跌0.68%。
- 中美国债利率：美国国债实际收益率5年期1.38%，7年期1.61%，10年期1.80%，20年期2.25%，30年期2.36%。中国政策性金融债（国开）1年期1.66%，3年期1.48%，5年期1.56%，7年期1.65%，10年期1.70%。中国固定利率国债1年期1.43%，3年期1.48%，5年期1.56%，7年期1.65%，10年期1.70%。
多元资产之间的强弱关系
- 股票：沪深300与中证1000比值为0.615，纳斯达克与富时100比值为2.035，纳斯达克与德国DAX比值为0.735，纳斯达克与日经225比值为0.485。
- 商品：中证商品指数与金属指数比值为0.776，与化工指数比值为1.495，与能源指数比值为0.465，与农产品指数比值为1.215。
- 国债：中债国债总指数（7-10年）净价指数与美国国债核心债券比值为5.875，中债国债长短期比值为1.156。
- 股债强弱：沪深300与中债国债总指数（7-10年）净价指数比值为29.400，纳斯达克与美国国债核心债券比值为880.00。
- 债商强弱：10年期国债期货与铜金比为108.500，金油比与美国国债核心债券比值为23.102。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 信号回顾：十年期国债期货主力合约六十分空头，中证1000主力合约六十分多空转换。
- 模拟净值：国债套利组合净值为4.0，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2130和1.1981，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2595和1.2485。多元资产组合净值为2.06。
风险提示
量化信号和净值均为模拟结果，投资者需自行承担风险。
