【金融期权日报】金融期权成交量883万张，中证500ETF期权VIX上升0.28%

日度数据跟踪

核心观点与关键数据
2025年3月6日，金融期权市场成交量883万张，两市股指上涨带动ETF期权及股指期权成交持仓量显著上升。上交所上证50ETF期权成交量143万张，中证500ETF期权成交量超153万张；中金所中证1000股指期权成交量29.9万张。成交量PCR显示多数品种认购期权热度大于认沽期权。

波动率分析

• 各交易所ETF期权及股指期权VIX指数普遍上升，其中上交所中证500ETF期权VIX上升0.28%，深交所创业板ETFVIX上升0.27%，中金所沪深300股指期权VIX上升0.50%。
• 波动率微笑曲线与期限结构显示，上交所中证500ETF期权波动率偏度及期限结构均呈现右偏特征，科创50ETF及科创版50ETF波动率较高。
• 成交量及持仓量PCR显示，上交所中证500ETF期权认购端相对活跃，深交所中证500ETF期权认沽端略占优势。

品种研究

• 上交所上证50ETF期权交易稳定，成交量143万张，成交量PCR为0.63；沪深300ETF期权成交量173万张，PCR为0.76。
• 上交所中证500ETF期权成交量153万张，持仓量PCR为1.12，显示认沽端持仓相对较高。
• 深交所沪深300ETF期权成交量208万张，PCR为0.73；中证500ETF期权成交量198万张，PCR为0.74。
• 中金所沪深300股指期权成交量142万张，PCR为0.53；中证1000股指期权成交量299万张，PCR为0.69。

风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。