【金融期权日报】金融期权成交量493万张，中证500ETF期权VIX上升1.09%

日度数据跟踪（2025年2月10日）

一、行情速览

1. 成交持仓量

   • 两市股指上涨，对应ETF期权及股指期权市场成交持仓量下降。
   • 上交所上证50ETF期权成交量82万张，中证500ETF期权成交量97万张；中金所中证1000股指期权成交量20.6万张。
   • 成交量PCR多数品种低于1，显示认购期权热度大于认沽期权。

2. 波动率

   • 上交所中证500ETF期权VIX指数上升1.09%，深交所创业板ETFVIX指数上升1.55%，中金所沪深300股指期权VIX指数上升0.61%。
   • 上交所科创50ETF及科创版50ETFVIX指数显著上涨，分别达36.40%和36.77%。

二、品种研究

1. 上交所上证50ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升0.45%，SKEW指数101.42，隐历差5.22%。

2. 上交所沪深300ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升0.58%，SKEW指数98.58，隐历差4.16%。

3. 上交所中证500ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升1.09%，SKEW指数106.61，隐历差2.33%。

4. 上交所科创50ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升1.66%，SKEW指数109.76，隐历差10.36%。

5. 上交所科创版50ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升1.41%，SKEW指数102.32，隐历差10.91%。

6. 深交所沪深300ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升0.57%，SKEW指数96.72，隐历差3.82%。

7. 深交所中证500ETF期权

   • 波动率微笑曲线及期限结构显示波动率分化，VIX指数上升1.10%，SKEW指数104.25，隐历差3.29%。

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