一、指数走势
2025年2月13日，主要股指期货及现货指数普遍下跌。上证综指、深成指数、中证1000指数、中证500指数、沪深300指数和上证50指数当日涨跌幅分别为-0.42%、-0.77%、-1.15%、-0.71%、-0.38%和0.04%，成交额分别为7058.0亿元、11139.94亿元、4379.0亿元、3130.8亿元、3764.73亿元和1004.3亿元。
二、板块涨跌对指数影响
各指数涨跌受不同板块影响。中证1000指数受电力设备、机械设备、电子板块向下拉动，传媒板块向上拉动；中证500指数受传媒板块向上拉动，电力设备、计算机、电子板块向下拉动；沪深300指数受食品饮料、电力设备板块向上拉动，通信、计算机、电子板块向下拉动；上证50指数受食品饮料、银行、基础化工板块向上拉动，非银金融、汽车、电子板块向下拉动。
三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本
IM00至IM03、IC00至IC03、IF00至IF03、IH00至IH03主力合约日均基差分别为-17.08至-312.43、-16.34至-237.81、-2.1至-59.13、0.37至-31.65。IM、IC、IF、IH对冲开仓成本分别为-25.46%、-5.01%、-3.36%、-3.34%。
四、股指期货换月点数差及其折算年化成本
IM、IC、IF、IH换月点数差折算年化成本分别为-246.8%、-101.23%、-3.01%、-3.01%。换月点数差15分钟均值走势显示IM、IC、IF、IH年化成本波动区间分别为-246.8%至-3.01%、-101.23%至-3.01%、-3.01%至-3.01%、-3.01%至-3.01%。
