1月22日，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.30%，近60日累加收益为1.51%，近120日累加收益为1.77%，近240日累加收益为3.65%。
市场方面，A股三大指数集体调整，沪指跌0.89%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌4.08%。全市场成交额11477亿元，较上日缩量698亿元，超4200只个股飘绿。
资金方面，隔夜shibor报1.7800%，上涨0.10个基点；7天shibor报1.8130%，下跌9.30个基点；14天shibor报2.6320%，上涨0.10个基点；1月shibor报1.7020%，与前一交易日持平；3月shibor报1.6930%，下跌0.05个基点。
2年期活跃CTD券IRR为2.22%，5年期活跃CTD券IRR为1.89%，10年期活跃CTD券IRR为1.43%，30年期活跃CTD券IRR为5.42%，目前R007约2.3626%。
货币市场方面，1月22日银行间质押式回购市场共成交16亿元，减少16.04%。隔夜收于1.85%，上涨15bp；7天收于2.20%，上涨20bp；14天收于2.66%，上涨2bp；1个月收于2.30%，下跌15bp。
现券方面，国债收益率曲线涨跌不一：2Y和30Y期中债收益率分别下移0.99BP和0.25BP至1.26%和1.89%；5Y和10Y期分别上行1.00BP和0.49BP至1.43%和1.65%。信用债收益率曲线下移1.48-2.03BP，评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移1.71BP、1.71BP、2.03BP和1.48BP至1.86%、1.86%、1.86%和1.91%。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加4.28%；外资增加0.83%，理财子减少0.71%；周度变化：私募增加10.62%；外资增加16.15%，理财子增加13.58%。
宏观及行业新闻方面，中央金融办等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，主要举措包括提升商业保险资金A股投资比例、优化社保基金投资管理机制、提高企(职)业年金基金市场化运作水平、提高权益类基金规模和占比、优化资本市场投资生态。
国债期货趋势强度：0。分主力合约IRR走势，TS、TF、T、TL主力合约IRR分别为2.22%、1.89%、1.43%、5.42%。
