一、指数走势
2025年1月13日，上证综指、深成指数、中证1000指数、中证500指数、沪深300指数和上证50指数均出现小幅波动，其中中证1000和中证500指数上涨，沪深300和上证50指数下跌。具体数据如下：
- 上证综指：-0.25%，3160.76点，成交额4117.74亿元
- 深成指数：0.0%，9796.18点，成交额5546.03亿元
- 中证1000指数：0.26%，5559.47点，成交额2016.44亿元
- 中证500指数：0.23%，5381.7点，成交额1394.07亿元
- 沪深300指数：-0.27%，3722.51点，成交额2478.62亿元
- 上证50指数：-0.27%，2553.36点，成交额749.14亿元
二、板块涨跌对指数影响
- 中证1000指数上涨主要受医药生物、有色金属、基础化工等板块拉动。
- 中证500指数上涨主要受有色金属、计算机、非银金融等板块拉动，但银行、电子板块拖累。
- 沪深300指数上涨主要受有色金属、食品饮料等板块拉动，但电子、家用电器、银行板块拖累。
- 上证50指数上涨主要受食品饮料、有色金属、汽车等板块拉动，但家用电器、非银金融、银行板块拖累。
三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本
各指数期货主力合约基差均呈现负值，其中IM03、IC03、IF03和IH03基差绝对值较大。具体数据如下：
- IM系列：IM00（-3.86）、IM01（-43.63）、IM02（-81.2）、IM03（-203.69）
- IC系列：IC00（0.28）、IC01（-25.68）、IC02（-48.48）、IC03（-140.89）
- IF系列：IF00（1.85）、IF01（-0.75）、IF02（-0.56）、IF03（-22.53）
- IH系列：IH00（1.97）、IH01（2.9）、IH02（3.51）、IH03（2.84）
四、股指期货换月点数差及其折算年化成本
各指数期货换月点数差折算年化成本均呈现负值，其中IM03、IC03、IF03和IH03年化成本绝对值较大。具体数据及走势图详见原文。
报告撰写：光大期货研究所宏观金融组，金融工程分析师王东瀛。
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