行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要稀土低空经济 DeepSeek AIGC 智能驾驶大模型

风控场景全流程模型构建及应用实践

机械设备2023-08-09DataFunSummit2023：智能风控峰会Z***

AI智能总结

线上小额信贷典型风控场景

01 贷前风控

一般流程：涉及数据收集、模型决策、决策引擎配置等环节。
常用数据：包括内部数据源，如用户行为数据、信用历史等。
数据流转过程：数据从采集到模型应用的完整流程。
实时决策流程：贷前授信模型通过模型引擎和决策引擎进行实时决策。
模型优化尝试：
- 优化1：从单模型决策转向区分数据源类型组合决策，通过决策矩阵和子分模型提升效果。
- 优化2：通过多种方式降低数据成本，以提升通过率为建模目标。
- 优化3：通过多种方式提高贷前授信通过率，关注数据差异。

02 贷中管理

简介：区别于贷前风控，贷中管理强调及时应对风险变化。
业务目标：通过风险评分规则或模型及时应对风险。
模型：采用多种贷中模型，包括用户行为模型、提前结清模型、借贷意愿评估模型等。
指标监控及预警：持续观测，动态评估风险指标。
系统模块交互：与贷前系统相比，贷中系统交互更复杂。
常用数据：包括用户行为数据、交易数据等。
离线模型决策流程：涉及模型构建、应用方式等。
应用场景：复贷准入、客群划分、额度调整、针对性运营、提前结清等。

03 贷后管理

简介：以运营为主，模型工具辅助，目标提高回款率，降低违约风险。
业务目标及特点：常用模型工具包括回款率预测、客诉风险预测、失联预测等。
常用数据：包括用户行为数据、交易数据、客诉数据等。
模型应用场景：
- 回款率预测模型：构建模型预测回款率，并制定早中晚期差异化运营策略。
- 客诉风险预测模型：区分应用场景（贷前或贷后），考虑数据清洗、风险模型差异性等因素，通过AB实验设计进行效果评估。

04 监控搭建

监控内容：包括业务监控、模型监控、特征与数据监控。
预警内容：覆盖贷前、贷中、贷后场景的模型、系统及监控工具。
监控工具：涉及各场景下的监控及预警主要内容。

王欢-融360-算法经理 DataFunSummit#2023 目录CONTENT 01贷前风控03贷后管理 02贷中管理04监控搭建线上小额信贷典型风控场景 01贷前风控贷前风控一般流程贷前风控常用数据贷前风控常用数据的流转过程贷前授信模型实时决策流程贷前模型优化的一些尝试优化1：单模型决策区分数据源类型组合决策决策引擎模型引擎 •模型前置配置•决策矩阵 •空跑模型异步处理•子分模型优化2：通过多种方式降低数据成本建模目标：通过率内部数据源评估指标优化3：通过多种方式提高贷前授信通过率数据差异 02贷中管理贷中管理简介业务目标区别贷前风控风险评分规则或模型及时应对风险变化多种贷中模型指标监控及预警持续观测，动态评估贷中系统模块交互--与贷前差异贷中管理常用数据贷中离线模型决策流程贷中模型应用场景贷中用户行为模型模型构建模型应用复贷准入客群划分额度调整针对性运营提前结清模型模型构建应用方式早中晚期差异化运营策略 Y定义样本颗粒度实验设计特征回溯&表现期效果评估借贷意愿评估模型模型构建应用方式低意愿人群分析样本分析及标签定义实验设计表现期效果评估 03贷后管理贷后管理简介业务目标及典型特点常用模型工具提高回款率，降低违约风险回款率、滚动率预测客诉风险预测运营为主模型工具辅助失联预测贷后管理常用数据贷后模型应用场景回款率预测模型模型构建应用方式早中晚期差异化运营策略 Y定义影响人群占比预估样本颗粒度实验设计与效果评估客诉风险预测模型模型构建应用方式区分应用在贷前or贷后数据清洗与Y定义数据与风险模型差异性考虑与风险模型相关性 AB实验设计特征回溯时点 04监控搭建监控内容业务监控模型监控特征与数据监控各场景下监控及预警的主要内容覆盖贷前&贷中&贷后场景的模型、系统及监控工具感谢观看

点击免费查看完整报告