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核心观点
研报指出,中证500和中证1000股指期货走弱,导致相关品种期权隐含波动率(IV)大幅上升。
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数据来源
报告数据来源于Wind及国泰君安期货研究。
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分析品种
报告涵盖了以下股指期权及ETF期权品种:
- 上证50股指期权
- 沪深300股指期权
- 中证1000股指期权
- 上证50ETF期权
- 华泰柏瑞300ETF期权
- 南方中证500ETF期权
- 华夏科创50ETF期权
- 易方达科创50ETF期权
- 嘉实300ETF期权
- 嘉实中证500ETF期权
- 创业板ETF期权
- 深证100 ETF期权
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研究结论
随着中证500和中证1000股指期货的走弱,相关期权品种的隐含波动率显著提升,反映市场对波动率的预期增强。
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免责声明
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