股指期权周报：指数先扬后抑 择机卖出看跌期权

本期观点

• 分析了沪深300股指期权（IO）、中证1000股指期权（MO）和上证50股指期权（HO）的市场情况。

沪深300股指期权（IO）

• 市场表现：期权成交量PCR先降后升，期权持仓量PCR平稳。
• 关键数据：
  • 沪深300指数周K线和日K线图显示市场走势。
  • 当月IF期货与沪深300指数基差及价差统计。
  • 沪深300股指期货和期权的持仓量、成交量统计。
  • 近月合约最大持仓量行权价位统计。

中证1000股指期权（MO）

• 市场表现：中证1000股指期权PCR统计，看涨、看跌期权最大持仓量行权价格间距没有变化。
• 关键数据：
  • 中证1000指数周K线和日K线图显示市场走势。
  • 2412合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格分别是6600、6000，期权最痛点6200。
  • 当月IM期货与中证1000指数基差及价差统计。
  • 中证1000股指期货和期权的持仓量、成交量统计。
  • 近月合约最大持仓量行权价位统计。

上证50股指期权（HO）

• 市场表现：期权成交量PCR上升，期权持仓量PCR下降。
• 关键数据：
  • 上证50指数周K线和日K线图显示市场走势。
  • 2412合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格分别是2800、2600，期权最痛点2650。
  • 当月IH期货与上证50指数基差统计。
  • 上证50股指期货和期权的持仓量、成交量统计。
  • 近月合约最大持仓量行权价位统计。

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