股指期权周报：节后A股先扬后抑 上证再创十年新高

研究员丁文撰写了关于沪深300股指期权（IO）、中证1000股指期权（MO）和上证50股指期权（HO）的研报，内容涵盖各指数的K线图分析、期权T型报价、最大持仓量及行权价位、期货与指数基差、价差、持仓量与成交量统计，以及PCR指标分析。

沪深300股指期权（IO）

• 沪深300指数周K线和日K线图显示市场走势，当月期权T型报价中，2510合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格分别为4700和4500，最痛点为4600。
• 当月IF期货与沪深300指数基差及价差统计，期货持仓量与成交量数据，期权持仓量与成交量数据，以及当月合约最大持仓量行权价位统计。
• 本周期权成交量PCR上升，期权持仓量PCR降至1以下。

中证1000股指期权（MO）

• 中证1000指数周K线和日K线图显示市场动态，2510合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格分别为7600和7000，最痛点为7400。
• 当月IM期货与中证1000指数基差及价差统计，期货持仓量与成交量数据，期权持仓量与成交量数据，以及PCR指标显示成交量PCR上升，持仓量PCR降至1以下。
• 当月合约最大持仓量行权价位统计。

上证50股指期权（HO）

• 上证50指数周K线和日K线图分析，当月期权T型报价中，2510合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格分别为3000和2900，最痛点为2950。
• 当月IH期货与上证50指数基差及价差统计，期货持仓量与成交量数据，期权持仓量与成交量数据，以及本周期权成交量PCR上升，期权持仓量PCR下降。
• 当月合约最大持仓量行权价位统计。

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