12月4日,A股市场主要指数普遍下跌。上证综指下跌0.42%,收于3364.65点,成交额6534.68亿元;深成指下跌1.02%,收于10604.01点,成交额10096.58亿元;中证1000指数下跌1.56%,收于6204.94点,成交额3514.17亿元;中证500指数下跌0.89%,收于5879.27点,成交额2342.13亿元;沪深300指数下跌0.54%,收于3930.56点,成交额3120.4亿元;上证50指数下跌0.16%,收于2648.76点,成交额843.81亿元。
板块方面,传媒、医药生物、计算机等板块对中证1000指数向下拉动明显;非银金融、医药生物、电力设备等板块对中证500指数向下拉动明显;煤炭、家用电器等板块对沪深300指数向上拉动明显,但医药生物、非银金融、电力设备等板块仍对沪深300指数向下拉动;煤炭、石油石化、公用事业等板块对上证50指数向上拉动明显,但食品饮料、电力设备、非银金融等板块对上证50指数向下拉动明显。
股指期货基差方面,IM00至IM03日均基差分别为-49.4、-82.99、-156.8、-281.02;IC00至IC03日均基差分别为-36.36、-59.97、-111.8、-208.12;IF00至IF03日均基差分别为-8.89、-10.53、-10.37、-28.77;IH00至IH03日均基差分别为-2.36、-2.83、2.54、1.94。
股指期货换月点数差及其折算年化成本方面,IM、IF期货合约在不同月份之间的点数差及折算年化成本数据详细列出,具体数值请参考原文表格。IF期货合约在不同月份之间的点数差及折算年化成本数据也详细列出,具体数值请参考原文表格。
报告由光大期货研究所宏观金融组撰写,金融工程分析师王东瀛负责股指分析,团队成员还包括朱金涛、于洁、赵复初、胡飞洋等。