股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 11月28日，上证综指涨跌幅-0.43%，收于3295.7点，成交额5581.64亿元，深成指数涨跌幅-1.26%，收于10432.54点，成交额9322.96亿元。中证1000指数涨跌幅-0.53%，成交额3527.32亿元，其中开盘价6121.68，收盘价6086.09，当日最高价6170.13，最低价6077.6； 中证500指数涨跌幅-0.82%，成交额2043.58亿元，其中开盘价5802.8，收盘价5757.6，当日最高价5826.49，最低价5749.29；沪深300指数涨跌幅-0.88%，成交额2864.33亿元，其中开盘价3904.25，收盘价3872.55，当日最高价3908.39，最低价3866.01；上证50指数涨跌幅-0.6%，成交额636.86亿元，其中开盘价2625.51，收盘价2610.12，当日最高价2630.8，最低价2598.75。 50 40 30 20 10 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-32.57点，电子,医药生物,传媒等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-47.34点，有色金属,电子,电力设备等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-34.49点，电力设备,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 -8 上证50较前收盘价上涨-15.64点，非银金融等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融农林牧渔 环保建筑装饰 钢铁美容护理石油石化建筑材料交通运输 综合纺织服饰商贸零售社会服务公用事业食品饮料房地产银行 家用电器 汽车轻工制造机械设备 煤炭 有色金属 通信国防军工基础化工电力设备计算机电子 医药生物 传媒 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 商贸零售农林牧渔纺织服饰美容护理 环保交通运输房地产建筑装饰 银行石油石化公用事业建筑材料 钢铁非银金融社会服务 煤炭国防军工计算机轻工制造食品饮料家用电器机械设备 传媒基础化工医药生物 通信汽车 有色金属 电子 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 房地产商贸零售 钢铁建筑装饰建筑材料石油石化社会服务纺织服饰美容护理轻工制造交通运输 传媒公用事业国防军工机械设备农林牧渔 煤炭银行 基础化工计算机通信 有色金属家用电器 汽车电子 食品饮料医药生物电力设备 非银金融 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1 0 -1 -2 -3 -4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-61.53，IM01日均基差-96.31，IM02日均基差-173.82，IM03日均基差-296.8;IC00日均基差-46.12，IC01日均基差-72.96，IC02日均基差-119.12，IC03日均基差-214.47;IF00日均基差-7.94，IF01日均基差-9.62，IF02日均基差-5.28，IF03日均基差-22.78; IH00日均基差1.16，IH01日均基差1.29，IH02日均基差7.48，IH03日均基差7.69; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 6180 6160 6140 6120 6100 6080 6060 6040 6020 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 13:11 13:24 13:37 13:50 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 5840 5820 5800 5780 5760 5740 5720 5700 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 4 3 2 1 0 -1 IF00_diff 000300.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 3910 3900 3890 3880 3870 3860 3850 3840 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 IH00_diff 000016.SH 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2640 2630 2620 2610 2600 2590 2580 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14 12 10 8 6 4 2 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11