南华国债期货周度报告：多空博弈，以及10月的数据落地

2024-11-10 高翔南华期货生产-肖徐-审核报告小号

市场行情与关键指标
- 股指期货：TF2106主力合约涨0.21%，TS2102主力合约涨0.04%，TL2103主力合约涨0.19%。
- 股指现货：沪深300指数涨2.26%，报2466点，成交量12466亿元。
- 国债期货：10年期主力合约涨2.18%，报10238.52点，贴水5bp。
利率与资金面
- 10年期国债收益率报2.15%，1年期LPR报1.15%，1年期SHIBOR报1.1%。
- 资金面：1-3个月SHIBOR与1年期SHIBOR利差收窄至3.4bp，隔夜资金利率中枢在1-103.5%。
市场情绪与成交量
- 股指期货成交量环比增9.24%，持仓量增9.19%。
- 沪深300指数周线涨3.4%，成交量占比50%。
关键数据与研究结论
- 10年期国债收益率与沪深300指数相关性为-12.36%，短期波动受资金面影响较大。
- 市场情绪指标显示短期波动加剧，但长期趋势仍需关注政策与资金面变化。