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股指期货日度数据跟踪

2024-11-12 王东瀛光大期货葛大师

11月11日，A股市场主要指数普遍上涨，上证综指涨0.51%收于3470.07点，深成指涨2.03%收于11388.57点，中证1000涨2.43%收于6579.01点，中证500涨1.74%收于6330.62点，沪深300涨0.66%收于4131.13点，上证50跌0.43%收于2753.74点。成交额方面，深成指最高，达14833.93亿元。

板块方面，电子、计算机、电力设备等板块对主要指数上涨拉动明显，而食品饮料、非银金融、银行等板块则对指数形成拖累。

股指期货基差方面，IM期货各合约基差普遍为负，其中IM03基差达-266.67；IC期货各合约基差亦为负，其中IC03基差达-222.23；IF期货各合约基差多数为正，其中IF03基差为5.98；IH期货各合约基差多数为正，其中IH03基差为19.08。

换月点数差及年化成本方面，IM、IF、IH期货各合约换月点数差及折算年化成本数据详见表格。

报告撰写：光大期货研究所宏观金融组

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