根据Wind数据,折价成交个券中,“24淮北04”债券估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交个券中,“PR毕节债”估值价格偏离程度靠前;净价上涨成交二永债中,“24交行永续债01BC”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中,“24建行债02BC”估值价格偏离幅度靠前;成交收益率高于10%的个券中,地产债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年期,其中4至5年期品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在4至5年,其中1至1.5年期限品种折价成交占比最高。分行业看,城投行业的债券平均估值价格偏离最大。
风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。