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股票股指期权:市场震荡,期权隐波持续回落。
2024-10-23
张雪慧
国泰君安期货
陈曦
核心观点
市场震荡,股指期权隐含波动率持续回落。
数据来源
所有数据均来源于 Wind 和国泰君安期货研究。
分析范围
报告涵盖以下股指期权品种:
上证50股指期权
沪深300股指期权
中证1000股指期权
上证50ETF期权
华泰柏瑞300ETF期权
南方中证500ETF期权
华夏科创50ETF期权
易方达科创50ETF期权
嘉实300ETF期权
嘉实中证500ETF期权
创业板ETF期权
深证100 ETF期权
研究结论
各股指期权品种隐含波动率普遍下降,反映市场避险情绪减弱。
报告强调投资需谨慎,不构成具体业务推介或投资建议,投资者应自主承担风险。
免责声明
报告信息来源于已公开资料,准确性、完整性不保证。
过往表现不代表未来收益,公司可发出不一致的报告而不需特别通知。
投资者应结合自身情况决策,并咨询专业人士。
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