股指期货日度数据跟踪

10月21日，A股市场主要指数涨跌互现。上证综指涨0.2%报3268.11点，成交额8557.81亿元；深成指涨1.09%报10470.91点，成交额13282.06亿元；中证1000涨1.93%报5860.57点，成交额4961.8亿元；中证500涨1.14%报5704.22点，成交额3599.66亿元；沪深300涨0.25%报3935.2点，成交额6001.1亿元；上证50跌0.03%报2681.06点，成交额1579.54亿元。

板块方面，电子、计算机、国防军工等板块对中证1000和中证500指数上涨拉动明显，而公用事业、非银金融、银行等板块则对沪深300和上证50指数下跌形成拖累。

股指期货基差方面，IM00至IM03日均基差分别为-2.46、-18.56、-95.55、-185.18；IC00至IC03日均基差分别为-2.36、-6.32、-40.53、-107.67；IF00至IF03日均基差分别为3.87、10.26、10.16、-8.14；IH00至IH03日均基差分别为3.38、10.19、19.73、18.31。

股指期货换月点数差及其折算年化成本方面，IM、IF、IH各合约换月点数差及折算年化成本数据详见表格。

报告撰写：光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛